導語：如何才能寫好一篇農(nóng)業(yè)保險風險管理，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公文云整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

    農(nóng)業(yè)風險對于農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和市場來說都是不可避免的,但這種風險是可以管理的(Wenner and Arias,2003)。發(fā)達國家的經(jīng)驗已經(jīng)證明:農(nóng)作物保險和定價策略的結(jié)合可以有效地減少農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和價格風險。即便如此,農(nóng)業(yè)保險還是被公認為世界性難題;直到現(xiàn)在,世界上還沒有哪一個國家的農(nóng)業(yè)保險計劃可以用保費收入來支付賠款支出和管理費用。我國在20世紀30年代初就開始試辦農(nóng)業(yè)保險,但真正發(fā)展還是在1982年以后。隨著1992年中國人民保險公司向商業(yè)化轉(zhuǎn)軌,1993-2003年間農(nóng)業(yè)保險業(yè)務不斷萎縮。2004年開始,國家連續(xù)三個中央1號文件都提出要發(fā)展農(nóng)業(yè)保險。基于這種背景,本文從農(nóng)業(yè)保險主體風險管理行為角度來闡述農(nóng)業(yè)保險行為主體對農(nóng)業(yè)保險發(fā)展的影響;并借鑒國外經(jīng)驗,對我國農(nóng)業(yè)保險的進一步發(fā)展提出政策建議。 

    一、主體風險管理行為對農(nóng)業(yè)保險的影響 

    (一)農(nóng)戶的風險管理行為對農(nóng)業(yè)保險的影響 

    農(nóng)戶的風險管理行為主要有多品種經(jīng)營、尋求非農(nóng)收入、自己承擔風險和政府救濟等手段。這些風險管理手段與農(nóng)業(yè)保險之間存在著替代性,特別是非農(nóng)收入的增加,使得農(nóng)民收入中的農(nóng)業(yè)收入所占比重越來越小,從1990年的50%下降到2004年的36%左右。這也意味著農(nóng)業(yè)風險占農(nóng)民所面對的總風險比重正在下降。此外,多品種經(jīng)營又降低了農(nóng)業(yè)風險的集中性,分散了一部分農(nóng)業(yè)風險。農(nóng)民規(guī)避風險手段的多樣化,農(nóng)戶收入整體水平不高,加上現(xiàn)階段我國農(nóng)業(yè)保險實行的初始成本保險(即生產(chǎn)成本保險)以及較高的保險費率,造成了農(nóng)業(yè)保險的有效需求不足。 

    (二)保險機構(gòu)的風險管理行為對農(nóng)業(yè)保險的影響 

    由于農(nóng)業(yè)風險在時間上和空間上的高度相關(guān)性、道德風險和逆向選擇現(xiàn)象嚴重、風險不能大范圍地分散等問題,造成農(nóng)業(yè)保險的純商業(yè)化經(jīng)營均以失敗告終(除了冰雹險、暴雨險等單一風險的經(jīng)營成功之外)。保險機構(gòu)經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險基本上都是虧損的,這與保險機構(gòu)的利潤最大化目標相背離。因此,保險機構(gòu)純商業(yè)化經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險的積極性很低。隨著城市保險市場的日趨飽和,保險機構(gòu)不得不尋求新的市場——8億潛在客戶的農(nóng)村保險市場,因此,效益較差的農(nóng)業(yè)保險也成了獲得其他盈利性較好險種(例如家財險、壽險、健康險等)的“敲門磚”。即使經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險,保險機構(gòu)也會偏向那些盈利性較好的險種,這和農(nóng)業(yè)保險的目標相去甚遠。 

    (三)政府的風險管理行為對農(nóng)業(yè)保險的影響 

    政府的風險管理行為主要有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、價格支持和收入保護等手段,而自然災害補償機制是政府風險管理的重要內(nèi)容。目前我國的農(nóng)業(yè)自然災害補償方式還是以政府救濟和災害扶持為主(占總補償?shù)?0%以上),而保險賠款占總補償?shù)谋壤艿汀?992年開始,由于一直經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險的中國人民保險公司商業(yè)化轉(zhuǎn)軌,農(nóng)業(yè)保險在農(nóng)村自然災害補償中的比例不斷下降,2003年農(nóng)業(yè)保險賠款僅占總補償額的5%(曹前進,2005)。我國財力有限又決定了政府救濟和農(nóng)業(yè)保險之間存在替代性,因此,目前政府以災害救濟為主的災害管理行為不利于農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展。 

    二、農(nóng)業(yè)保險政策對主體行為的影響 

    2004年中央1號文件明確提出,加快建立政策性農(nóng)業(yè)保險制度,選擇部分產(chǎn)品和部分地區(qū)率先試點,有條件的地方可對參加種養(yǎng)業(yè)保險的農(nóng)戶給予一定的保費補貼;2005年和2006年中央1號文件又連續(xù)作出了擴大農(nóng)業(yè)政策性保險試點范圍的政策規(guī)定。這些政策對農(nóng)業(yè)保險主體行為有何影響呢? 

    (一)農(nóng)業(yè)保險政策對農(nóng)戶風險管理行為的影響 

    2004年全國農(nóng)村固定觀察點辦公室的調(diào)查顯示:如果政府開辦了畜牧業(yè)保險,即使沒有補貼,農(nóng)戶選擇愿意將飼喂的畜禽投保的占42.6%,不愿意的占57.4%;如果政府開辦了補貼性保險,選擇愿意將飼喂的畜禽投保的占73.4%,不愿意的占26.3%。從調(diào)查數(shù)據(jù)來看,如果政府給予一部分保費補貼,農(nóng)民購買農(nóng)業(yè)保險的積極性會提高。因此,在新一輪試點過程中,大部分試點地區(qū)或多或少地都給予了農(nóng)民保費補貼。 

    (二)農(nóng)業(yè)保險政策對保險機構(gòu)風險管理行為的影響 

    由于有了政府補貼和其他一些優(yōu)惠政策(如農(nóng)業(yè)保險準備金制度和再保險),保險機構(gòu)經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險的積極性提高了很多。上海安信、吉林安華、黑龍江陽光互助、中華聯(lián)合財產(chǎn)保險公司、中國人民保險公司等商業(yè)性保險機構(gòu)都在經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險,并且不斷擴大農(nóng)業(yè)保險的覆蓋面,以尋求更多的風險單位來規(guī)避經(jīng)營風險。如江蘇省淮安市和浙江省的一些保險機構(gòu)則采取了與地方政府共擔風險的做法;上海安信、吉林安華兩家農(nóng)業(yè)保險公司和中國再保險集團簽訂了再保險合同;黑龍江陽光互助保險公司按保費收入的10%提取巨災風險準備金等等。 

    (三)農(nóng)業(yè)保險政策對政府風險管理行為的影響 

    農(nóng)業(yè)保險政策實施的目的,就是轉(zhuǎn)變政府補償災害的方式;其目標就是由目前的政府救濟為主向農(nóng)業(yè)保險為主轉(zhuǎn)變。為此,政府提供了保費補貼、經(jīng)營管理費用補貼以及各種優(yōu)惠政策等,以支持農(nóng)業(yè)保險的健康發(fā)展。江蘇省和浙江省還采取政府與保險機構(gòu)共擔風險的模式,減輕了保險機構(gòu)的經(jīng)營風險。除此之外,相關(guān)農(nóng)業(yè)部門人員還參與到農(nóng)業(yè)保險展業(yè)、查勘定損、理賠等工作中來,有力地支持了農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展。 

    三、行為主體對農(nóng)業(yè)保險存在的顧慮 

    (一)來自農(nóng)戶的顧慮 

    通過調(diào)查我們認為,農(nóng)戶主要有以下幾個方面的顧慮:(1)如果在保險期內(nèi)發(fā)生了災害,能否從保險公司拿到賠償、能拿到多少、得到賠償需要付出的成本有多大?(2)政府補貼多少、能持續(xù)多久?(3)如果幾年沒受災怎么辦?(4)保障水平有多高?在調(diào)查過程中我們還發(fā)現(xiàn),農(nóng)民普遍不太信任保險公司(因為在20世紀90年生過某保險公司因為不想理賠而退還保費的事情)。另外,保障水平太低也是制約農(nóng)戶購買農(nóng)業(yè)保險的重要原因,這與國外的一些研究結(jié)果相符。

    (二)來自保險機構(gòu)的顧慮 

    保險機構(gòu)對經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險的顧慮有四個方面。(1)對政策的顧慮。政府給予的一些政策能持續(xù)多久,包括以險養(yǎng)險、經(jīng)營管理費用補貼、稅收優(yōu)惠以及一些與農(nóng)業(yè)保險相配套的政策(如生產(chǎn)貸款必須參與農(nóng)業(yè)保險)?(2)對經(jīng)營風險的顧慮。一方面是經(jīng)營能否不虧損,即從目前農(nóng)業(yè)保險的經(jīng)營情況看,種、養(yǎng)業(yè)農(nóng)業(yè)保險基本上都是虧損的,政府給予的經(jīng)營管理費用以及以險養(yǎng)險能不能彌補這一部分的虧損;另一方面是規(guī)避經(jīng)營風險的風險準備金制度和再保險能不能實現(xiàn)?(3)對政府財力的顧慮。如果保險機構(gòu)選擇了與政府共保的模式,萬一出現(xiàn)大災,政府財力能否兌現(xiàn)其保險責任?(4)費率制定和操作的顧慮。由于缺乏相應的歷史數(shù)據(jù),制定科學的費率難度較大,這也是很多商業(yè)保險公司不敢涉足農(nóng)業(yè)保險市場的一個重要原因。

    (三)來自政府的顧慮 

    政府顧慮有中央政府的顧慮和地方政府的顧慮兩方面。 

    中央政府的顧慮是:(1)政府支出的補貼資金需多少。由于目前農(nóng)業(yè)保險規(guī)模不大,政府補貼資金還可以到位;但如果以后覆蓋面不斷擴大,政府的補貼資金能否到位。如果按照美國《農(nóng)業(yè)風險保障法》的規(guī)定,政府每年給農(nóng)業(yè)保險的財政支持將會超過30億美元,那么政府首先必須考慮財力問題。(2)補貼資金的效果如何。Nolson和Loehman(1987)認為,在理論上,農(nóng)業(yè)保險是一種有效的農(nóng)業(yè)風險分散機制,然而在實踐中,農(nóng)業(yè)保險卻成為一種損失轉(zhuǎn)嫁給政府或者保險機構(gòu)的成本高昂的風險轉(zhuǎn)移機制。如果情況跟Nolson和Loehman(1987)闡述的一樣,那么政府還不如采用救濟的方式,因為救濟帶有很大的隨意性,可以根據(jù)財力來控制救濟資金。(3)如果出現(xiàn)大災,政府所要負擔的賠款額會不會超過財政的承受能力。 

    地方政府的顧慮是:(1)中央政府的補貼和其他一些政策能持續(xù)多久?(2)地方財政隨著農(nóng)業(yè)保險覆蓋面的擴大需負擔多少補貼資金?(3)如果出現(xiàn)大災,地方財政能否負擔得起政府兜底的責任?(4)怎樣確定政策性農(nóng)業(yè)保險的產(chǎn)品范圍?是選擇關(guān)系糧食安全和地方社會穩(wěn)定的農(nóng)產(chǎn)品進行補貼,還是選擇效益較高、關(guān)系到地方經(jīng)濟發(fā)展的農(nóng)產(chǎn)品進行補貼? 

    四、國際經(jīng)驗借鑒 

    發(fā)達國家發(fā)展農(nóng)業(yè)保險的經(jīng)驗可以總結(jié)為以下三個方面。 

    (一)較高的保費補貼和強制性保險與有條件強制性保險的實施,刺激農(nóng)戶購買農(nóng)業(yè)保險 

    在財政補貼方面,發(fā)達國家為了提高農(nóng)業(yè)保險的覆蓋面,不斷地提高財政對農(nóng)業(yè)保險的補貼力度。研究表明,即使農(nóng)民收入較高的國家,如果沒有政府給予適量的保費補貼,農(nóng)民對農(nóng)業(yè)保險的自愿投保積極性也很低。墨西哥有關(guān)經(jīng)驗表明:政府的保險費補貼若低于2/3,大多數(shù)農(nóng)民不會自愿投保;美國的參保率則隨著補貼率的不斷上升而上升。因此,美國、日本、法國等農(nóng)業(yè)保險比較發(fā)達的國家都給予農(nóng)戶較多的保費補貼。 

篇2

關(guān)鍵詞：現(xiàn)代信息技術(shù)；防災減災聯(lián)動機制；農(nóng)業(yè)風險宏觀管理體系

一、引言

黨的“十”把信息化提升列入“四化同步”并舉的總體發(fā)展戰(zhàn)略，對國民經(jīng)濟建設(shè)具有總體指導意義。要深刻認識運用現(xiàn)代信息技術(shù)對我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要性。信息技術(shù)手段為揭示風險運動的規(guī)律以及為提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營風險決策效果起著關(guān)鍵作用。研究農(nóng)業(yè)風險管理機制，建立風險管理體系，基于現(xiàn)代市場經(jīng)濟管理理念，面對市場的日益擴大，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)營中的預期收入，優(yōu)化要素配置水平，揭示市場主體之間存在的風險偏好差異，需要提升各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)管部門的風險管理決策水平，包括為政府的宏觀農(nóng)業(yè)風險管理政策提供科學的決策依據(jù)。

21世紀以來，自然界和社會經(jīng)濟環(huán)境中不確定性在增加，加上經(jīng)濟全球化和世界經(jīng)濟危機等多重影響，致使我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)村社會生態(tài)系統(tǒng)承受自然生態(tài)和社會經(jīng)濟環(huán)境的壓力不斷增大。主要是自然災害頻繁，各種災害發(fā)生的頻率、強度和危害程度呈上升趨勢，市場波動加劇。在經(jīng)濟全球化、市場國際化、貿(mào)易自由化趨勢日益增強的背景下，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境也已發(fā)生了重大變化。受多方面、多種類、多形式風險因素的影響，不僅直接關(guān)系農(nóng)業(yè)產(chǎn)出的數(shù)量，還會引起農(nóng)產(chǎn)品種類、規(guī)模及要素投入效果的變化，加速農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進而影響農(nóng)民收入穩(wěn)定和農(nóng)村經(jīng)濟社會整體發(fā)展。因此，研究具有中國特色的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)風險管理體系具有重要實踐價值和理論意義。

二、國內(nèi)外研究綜述

（一）關(guān)于風險決策

風險分析和決策首先把敏感性分析、概率論和模擬技術(shù)等廣泛用于風險識別和度量。Mclnerney（1969）構(gòu)建了用于農(nóng)場計劃的風險規(guī)劃模型；JoséA.Gómez-Limón等人（2002）依靠效用理論構(gòu)建多屬性效用函數(shù)，利用多標準數(shù)學規(guī)劃來獲取農(nóng)民的相對和絕對風險規(guī)避系數(shù)；MarkR等人（1998）利用VaR對不同作物及不同災害種類進行風險預測及有效評估；David Ripplinger等人（2008）開發(fā)保險定價模型，將糧食供應安全和財政補貼損失納入成本效益分析，利用天氣參數(shù)和地區(qū)差異計算保費公平值；Miguel Carriquiry & DanielE.O.（2008）為克服生產(chǎn)決策中信息不完全，引入指數(shù)保險和概率季節(jié)性預測作為風險管理工具。近年來，混沌經(jīng)濟理論引入農(nóng)業(yè)風險管理研究，隨機優(yōu)勢抉擇、非線性方法、模糊數(shù)學、突變理論等成為新趨勢。

20世紀80-90年代中國的農(nóng)業(yè)風險管理仍處起步階段。1994年在西北農(nóng)業(yè)大學召開了國際農(nóng)業(yè)保險學術(shù)研討會，出版《農(nóng)業(yè)保險：理論、經(jīng)驗與問題》文集；在農(nóng)業(yè)風險的識別與評估方面，郭迎春（1998）對農(nóng)作物受災級別進行了評估；中國氣象科學研究院李世奎等（1999）利用數(shù)理統(tǒng)計原理對農(nóng)業(yè)災害風險進行評估與辨識，在分析農(nóng)業(yè)氣象災害風險體系的基礎(chǔ)上定義了風險鏈以及風險體系兩個風險度，闡明了農(nóng)業(yè)氣象災害風險的特點和基本分析方法；張建敏（1999）利用灰色預測模型、直線平滑平均模型、Logistic模型、正交多項式模型等來評估農(nóng)業(yè)風險。

（二）針對災害應急管理

1982年美國出版《自然災害風險評價與減災政策》一書，應用風險分析技術(shù)給出美國1970-2000年災害的年期望損失，從理論上確定了減輕災害所涉及的各方面對策。2001年美國9.11事件和2004年印度洋海嘯以后，世界各國十分重視防災減災工作，應急管理迅速成為全球關(guān)注的焦點。

1987年我國成立災害防御協(xié)會。2003年、2004年成功應對“非典”、禽流感后，中央、地方政府以及專業(yè)部門相繼制定、《突發(fā)公共事件總體應急預案》和各類“突發(fā)公共事件專項應急預案”。2005年成立應急管理專業(yè)委員會；2007年通過并施行《突發(fā)事件應對法》；2008年舉辦了“中國災備管理戰(zhàn)略國際研討會”。在四川汶川特大地震發(fā)生一周年和首個國家“防災減災日”到來之際，中國政府發(fā)表了第一個防災減災工作白皮書《中國的減災行動》（2009年5月），較詳細介紹了中國減災事業(yè)發(fā)展狀況。近年來，我國應急管理體系建設(shè)速度加快，進一步加強應災減災的法制和體制、機制建設(shè)，大力倡導減災社會參與，行政應急體系的“一案（預案）三制（體制、機制、法制）”輪廓日益清晰，應災減災能力不斷提高。

（三）農(nóng)業(yè)風險管理

農(nóng)業(yè)風險管理的具體實踐方面，農(nóng)業(yè)保險和農(nóng)產(chǎn)品期貨市場建設(shè)作為西方農(nóng)業(yè)風險轉(zhuǎn)移和分散的重要手段。德國首先建立了世界上最早的農(nóng)業(yè)保險機構(gòu)；法國建立了“金字塔”式農(nóng)業(yè)互助保險；美國1938年實行多種作物的災害保險。1996年美國建立農(nóng)業(yè)風險管理機構(gòu)，利用風險評估公司幫助搞好農(nóng)業(yè)風險管理。2000年6月，美國國會通過《農(nóng)業(yè)風險保護法》；希臘利用國家建立公共保險組織；西班牙和葡萄牙建立“公私伙伴關(guān)系”系統(tǒng)；巴西農(nóng)業(yè)保險體系是以國家財政出資組建國有農(nóng)業(yè)保險公司為主渠道，其他商業(yè)保險公司參與農(nóng)險業(yè)務，國家通過結(jié)合財政補貼及其他經(jīng)濟政策（如農(nóng)業(yè)信貸）措施，通過自愿與強制相結(jié)合擴大積累農(nóng)業(yè)保險基金渠道，并利用國際再保險分散風險。美國從1993年就在俄亥俄州、依利諾斯州等地鼓勵農(nóng)業(yè)進入CBOT的期權(quán)市場，購買玉米、小麥、大豆的看跌期權(quán)。2002年以后，可以稱為收入價格補貼政策階段。農(nóng)業(yè)救濟作為常用的一種災害事后補救方式起到彌補風險損失的作用。

中國對農(nóng)業(yè)風險管理的研究在加快。2007年中央開展政策性農(nóng)業(yè)保險試點工作，截至2008年末，政策性農(nóng)業(yè)保險覆蓋北京市農(nóng)業(yè)資源的30%以上。陳璐等人（2008）研究了中國農(nóng)業(yè)保險風險管理與控制；韋良、張文安等（2009）結(jié)合廣西的災害保險探討農(nóng)業(yè)保險巨災損失分攤機制。在農(nóng)業(yè)災害與風險管理系統(tǒng)研究方面，王?。?005）研究了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營風險管理的理論與方法；欒敬東，程杰（2007）研究基于產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建農(nóng)業(yè)風險管理體系；王國敏，鄭曄（2007）對中國農(nóng)業(yè)自然災害的風險管理與防范體系建設(shè)；楊衛(wèi)軍，葉祥松（2008）探討了建立我國農(nóng)業(yè)多層次風險防范體系；西愛琴、陸文聰（2007）提出基于MOTAD的我國農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)動態(tài)風險決策模型。

（四）新經(jīng)濟時期的發(fā)展趨勢

西方國家農(nóng)業(yè)風險管理一個突出的特征是加強農(nóng)業(yè)市場信息系統(tǒng)建設(shè)，采用信息技術(shù)支持信息搜尋與實施風險管理。美國農(nóng)業(yè)部的信息調(diào)查和內(nèi)容就有12個系列，而且下設(shè)一個專門的農(nóng)業(yè)風險評估局；歐盟借助于現(xiàn)代的交通和通訊條件，除對農(nóng)業(yè)普遍實行各種保險措施，按照Cafiero，C.（2009）對歐洲農(nóng)業(yè)風險和危機管理發(fā)展前景的分析，認為，利用金融工具有效地管理風險屬于私人的行為，然而，要克服私人間信息不完全帶來的公眾效率損失，必須建立無成本的信息傳遞體制構(gòu)架?！敖⑿畔⑹占Ⅱ炞C和擴散的新機制，深入完善現(xiàn)行的知識產(chǎn)權(quán)（IP）機構(gòu)，進一步整合保險和金融市場，以及適當界定營銷和金融產(chǎn)品征稅的體制環(huán)境”?？梢姡粋€新的發(fā)展趨勢是基于現(xiàn)代信息技術(shù)的應用。

三、研究框架初步構(gòu)想

綜觀國外，對農(nóng)業(yè)風險管理進行微觀研究的成果較多，針對農(nóng)業(yè)風險宏觀管理系統(tǒng)的研究較少。尤其是，私有制下個人風險管理決策凸顯，社會風險管理過程協(xié)調(diào)機制缺失，應對措施匱乏。因此，當以信息技術(shù)為支撐，以農(nóng)業(yè)風險評估和專業(yè)網(wǎng)站的開發(fā)為切入點，對農(nóng)業(yè)風險的識別、風險衡量、風險決策和評價、風險管理措施進行系統(tǒng)深入分析，建立農(nóng)業(yè)風險防災減災的宏觀科學管理體系。圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系的建立，應進一步整合農(nóng)業(yè)風險管理資源，完善農(nóng)業(yè)自然災害與風險管理制度，提高農(nóng)業(yè)風險決策水平。同時，由于我國農(nóng)業(yè)風險管理主體因經(jīng)營規(guī)模、管理素質(zhì)等原因，還存在嚴重的風險意識和抗風險能力缺陷，農(nóng)業(yè)風險管理重災后補救輕災前防預，農(nóng)業(yè)風險市場還不健全，缺乏農(nóng)業(yè)風險管理市場中介服務機構(gòu)。因此，需要深入研究農(nóng)業(yè)自然災害與風險管理的制度與機構(gòu)建設(shè)，探索建立農(nóng)業(yè)防災減災與風險管理的聯(lián)動機制，形成政府主導、市場牽引、農(nóng)民和企業(yè)參與的農(nóng)業(yè)風險管理組織運行模式。根據(jù)風險發(fā)生、積聚、傳遞、擴散的特征，把農(nóng)業(yè)風險日常管理與災害防御和應急管理構(gòu)成一個復雜巨系統(tǒng)。

風險管理系統(tǒng)本身是一個信息系統(tǒng)，防災、減災、救災各個階段的工作都以信息為基礎(chǔ)來展開。信息是風險防范的充分必要條件，從風險規(guī)避的角度看，風險的大小與獲取信息量的多少呈反方向變化。需要研究利用信息集成與擴散技術(shù)，開發(fā)多媒體綜合信息服務平臺，建立風險管理數(shù)據(jù)庫，利用網(wǎng)絡信息平臺支撐各種農(nóng)業(yè)風險的識別、監(jiān)測、評估和預警。協(xié)同風險管理機制，信息居于“神經(jīng)中樞”地位起著指揮、協(xié)調(diào)與組織實施的作用。創(chuàng)新開發(fā)農(nóng)業(yè)風險信息管理系統(tǒng)，開展農(nóng)業(yè)風險識別、風險衡量、風險評價與風險管理的咨詢服務，需關(guān)注應災全過程，以協(xié)同學理論為指導針對多主體、多層級、多環(huán)節(jié)研究應災機制，對信息流程進行細致分析，促進信息多向溝通，構(gòu)建相應的協(xié)同機制，提高現(xiàn)有應災信息管理的科學性和高效性。

總之，要立足我國風險管理現(xiàn)狀，借鑒國內(nèi)外先進經(jīng)驗。從風險信息管理入手，研究管理的協(xié)同、信息的協(xié)同，探求如何實現(xiàn)聯(lián)動應災，有效提升災害監(jiān)測預警、防災備災、應急處置、災害救助、恢復重建等能力。研究利用現(xiàn)代信息技術(shù)開發(fā)農(nóng)業(yè)風險管理網(wǎng)絡平臺，要有應對自然災害的風險管理兼容性，通過研究聯(lián)動響應機制，實現(xiàn)對災害的應急和日常風險的協(xié)同管理。

參考文獻：

1.韋良，張文安，唐紅祥.廣西農(nóng)業(yè)保險巨災損失分攤機制探討[J].創(chuàng)新，2009（1）.

2.欒敬東，程杰.基于產(chǎn)業(yè)鏈的農(nóng)業(yè)風險管理體系建設(shè)[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題，2007（3）.

3.王國敏.中國農(nóng)業(yè)自然災害的風險管理與防范體系研究[M].西南財經(jīng)大學出版社，2007.

4.楊衛(wèi)軍.不確定性與我國農(nóng)業(yè)多層次風險防范體系的建立[J].貴州社會科學，2008（10）.

5.David Ripplinger，Dermot J. Hayes，Susana Goggi and Kendall Lamkey. Insuring Against Losses from Transgenic Contamination：The Case of Pharmaceutical Maize [Z]. Working Paper，2008.

6.Cafiero， C. Perspectives for EU agricultural risk and crises management policies [J]. Revista Espanola de Estudios Agrosociales y Pesqueros，2009（1）.

篇3

農(nóng)業(yè)是立國之本，我國政府一直重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；農(nóng)業(yè)保險的興起，在整個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中所起到的保駕護航作用逐步凸顯，帶動著整個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向規(guī)范化制度化方向發(fā)展，對穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展意義重大。但是，不可忽視的是，我國現(xiàn)階段的農(nóng)業(yè)災害風險保障體系還存在一些問題，如下：

（一）缺乏新型的管理災害風險工具

目前，我國農(nóng)業(yè)災害風險管理市場主要以農(nóng)業(yè)保險為主，國際上比較流行的農(nóng)業(yè)期權(quán)產(chǎn)品和天氣衍生品在我國仍處于理論研究探討層面，更難以說實踐。另外，就我國主要的農(nóng)業(yè)災害管理工具――農(nóng)業(yè)保險，其地位較低，雖然運作方式是商業(yè)保險公司負責，但是運作形式卻是政策性的，且其運作效果和效率都不盡如人意。

（二）相關(guān)利益為主的風險意識薄弱

從農(nóng)民角度來看，參與保險的農(nóng)民文化水平有限，對農(nóng)業(yè)災害的預測意識不足，減災能力較低，且對部分保險條款理解能力欠缺，同時，農(nóng)民經(jīng)濟壓力大，大多數(shù)農(nóng)民無法承擔巨災保險費用；從保險公司來說，承擔的巨災保險有其風險，而其對經(jīng)營成本的考慮往往不愿意進行再保險；最后，政府過于以往的風險應對做法，則反映的對農(nóng)業(yè)巨災保險風險分散的認知不夠全面。

（三）農(nóng)業(yè)保險財政支持力度不足

我國地方基層政府財力不足，同時承擔較大的保費補貼。對經(jīng)濟發(fā)展水平較低的省份來說，政策性農(nóng)業(yè)保險的大范圍補貼勢必會造成基層政府財政資金緊張，這直接導致當?shù)卣谕茝V政策性農(nóng)業(yè)保險業(yè)務時力不從心，使得農(nóng)業(yè)保險的試辦無法開展。

（四）相關(guān)法律法規(guī)不健全

順利開展農(nóng)業(yè)保險，離不開外部力量的支持，這就需要政府這個角色，提供政策和立法的保障，通過立法才能讓農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營在法律約束下做出制度性安排使其良性發(fā)展，20世紀80年代，我國的農(nóng)業(yè)保險開始恢復商業(yè)化經(jīng)營，經(jīng)過這幾十年的發(fā)展，專門的農(nóng)業(yè)保險的法律體制仍不完善。建立相關(guān)的法律法規(guī)是我國開展農(nóng)業(yè)保險應對自然災害風險管理有效手段。

二、國外農(nóng)業(yè)災害風險保障體系構(gòu)建

（一）美國模式――政府主導參與型

1.政府主導型的含義。美國是世界上最早實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的國家。美國地廣人稀，農(nóng)業(yè)災害種類多，如干旱、洪澇、龍卷風以及有害物種入侵等等，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生極大的影響。為此，美國聯(lián)邦政府花費了大量的時間和精力，經(jīng)過多次的研究試點和探索發(fā)展，美國建立了在全球首屈一指的農(nóng)業(yè)災害風險管理體系，保障了農(nóng)業(yè)的穩(wěn)健生產(chǎn)。

2.特點。？?q？?政府管理和政府支持。美國的農(nóng)業(yè)補貼政策開展歷史悠久，在羅斯福期間，政府就開始加大對農(nóng)業(yè)的重視力度，農(nóng)業(yè)補貼政策逐漸形成，如今，美國對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補貼力度只增不減。？?r？?以政策性農(nóng)業(yè)保險為主的市場風險管理工具。20世紀30年代末，美國成立聯(lián)邦農(nóng)作物保險公司（FCIC），通過檢測風險管理工具的運作和評估當?shù)剞r(nóng)業(yè)風險，對農(nóng)業(yè)保險運營過程中產(chǎn)生的問題不斷修正，與此同時還向農(nóng)場主、私營保險公司宣傳其設(shè)計的農(nóng)險險種，并且FCIC負責對農(nóng)業(yè)災害風險的信息進行收集整理以及農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營過程中出現(xiàn)的問題，以便統(tǒng)一規(guī)劃政策性農(nóng)業(yè)保險的調(diào)整思路和調(diào)整方向。？?s？?第三方管理。指利益相關(guān)第三方參與農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營管理的情況，第三方主要有公司、公估公司等，負責農(nóng)業(yè)保險合同的溝通協(xié)調(diào)，防災防損工作安排以及查勘核損定損等工作。第三方管理運作能夠節(jié)約成本，提高保險公司的經(jīng)營效率，同時還能有效的維護農(nóng)民、政府以及和私營保險公司的公平利益，更加有效地進行農(nóng)業(yè)風險保障。

3.成就。美國一直都十分重視農(nóng)業(yè)風險管理，對農(nóng)業(yè)補貼的政策工具手段細分到位，將農(nóng)業(yè)補貼政策效用最大化。對于農(nóng)業(yè)保險來說，F(xiàn)CIC負責統(tǒng)一管理全局，對險種的創(chuàng)新開發(fā)、規(guī)則制定以及制度指導等方面起到了不可替代的作用。另外，美國還建立了獨具特色的第三方管理模式，以及開發(fā)了天氣衍生品、農(nóng)業(yè)期權(quán)等市場管理工具，使得農(nóng)業(yè)災害風險管理制度建設(shè)更加完善，農(nóng)業(yè)風險管理體系更加規(guī)范化、制度化?？偟膩碚f，美國規(guī)范化、一體化的風險管理體系以及多種多樣、高效率的管理工具是其他??家不能企及的。

（二）日本模式――政府支持下的共濟分擔模式

1.政府支持下的共濟分擔模式含義。日本屬于季風氣候，農(nóng)業(yè)經(jīng)常遭受災害的襲擊，保障農(nóng)民基本生活是日本政府以及相關(guān)部門亟待解決的重要課題，二戰(zhàn)過后，日本農(nóng)業(yè)從零起步，用短短25年的時間發(fā)展，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，當今日本的農(nóng)業(yè)管理水平和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)已達世界先進水平。隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的不斷發(fā)展，日本逐漸形成了政府支持下的共濟分擔模式的農(nóng)業(yè)災害風險管理體系。

2.特點。？?q？?健全的法律保障。日本政府一直以來都十分重視農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，頒布了一系列的農(nóng)業(yè)法律、法規(guī)，如《重點農(nóng)業(yè)區(qū)域建設(shè)》、《農(nóng)業(yè)災害補償法》等等，在二戰(zhàn)過后半個多世紀期間，日本政府立足于本國的實際情況不斷修正完善法律、法規(guī)，獲得健全的法律保障。？?r？?農(nóng)業(yè)保險。日本政府支持下互助會社模式主要有以下幾個特點：第一，日本的農(nóng)業(yè)災害風險主要有農(nóng)民、合作社、聯(lián)合會以及政府四方分擔，合理將農(nóng)業(yè)災害風險分散。第二，日本農(nóng)戶“自愿+強制”兩種入險方式整合融入農(nóng)業(yè)保險體系中。第三，巨災發(fā)生時，日本的再保險制度將會發(fā)揮優(yōu)勢，巨災造成的損失由政府、聯(lián)合會、共濟聯(lián)合三者共同承擔。經(jīng)過多年的實踐，日本的農(nóng)業(yè)保險制度已經(jīng)相當成熟，有效合理地分擔、分散風險，減輕了農(nóng)民的損失以及政府財政支出負擔。？?s？?農(nóng)業(yè)政策。從21世紀初，日本就積極開展本國的農(nóng)業(yè)政策，并一直不斷修正完善各種農(nóng)業(yè)政策。具體做法有：第一，實行產(chǎn)品補助計劃，當流通的農(nóng)產(chǎn)品價格低于政府制定的價格時，低于的部分資金政府將會補貼給農(nóng)民。第二，實行價格保護制度，避免關(guān)系到農(nóng)民生產(chǎn)生活的農(nóng)產(chǎn)品價格跌落到政府規(guī)定的最低價格。第三，實行價格穩(wěn)定制度，農(nóng)產(chǎn)品價格過高過低時，政府都會有所作為以期穩(wěn)定價格。

3.成就。通過多年的實踐，日本形成了由“政府+市場”雙手段組成的農(nóng)業(yè)風險管理體系。健全的農(nóng)業(yè)保險法律體系，細分的農(nóng)業(yè)保險市場?；旧鲜敲恳环N保險險種都有與之相對應的法律作為支柱?？偟膩碚f，日本獨特、成熟的農(nóng)業(yè)風險管理體系建設(shè)在全世界范圍內(nèi)處于一流地位。

（三）法國模式――政府和社會聯(lián)辦的互助保險模式

1.政府和社會聯(lián)辦的互助保險模式含義。19世紀中期，農(nóng)業(yè)互助保險社成立；20世紀初，互助保險協(xié)會普遍化發(fā)展；有關(guān)保險行業(yè)組織的法律法規(guī)緊隨其后出臺，農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展進入一個新時期。20世紀60年代，法國再保險機構(gòu)應運而生，保險公司的承保能力大大提高。與此同時，農(nóng)業(yè)相互保險集團公司成立，并針對農(nóng)業(yè)保險市場和農(nóng)民多層次的需求，創(chuàng)新設(shè)計一系列新險種。

2.特點。？?q？?相關(guān)法律法規(guī)體系健全。健全的法律法規(guī)是確立完善的農(nóng)業(yè)保險制度的重要基礎(chǔ)，法國政府先后出臺商法典，《農(nóng)業(yè)互助保險法》、《農(nóng)業(yè)指導法》等多部法律。近百年的發(fā)展，法國的農(nóng)業(yè)保險法律、法規(guī)不斷完善健全。？?r？?制定審慎的經(jīng)營策略。法國農(nóng)業(yè)互助保險的經(jīng)營模式獨居特色，主要有：第一，根據(jù)險種類型、風險損失的程度大小進行合理細分，政府、社會、保險社分別承擔不同的險種，分散風險，保證農(nóng)業(yè)互助保險社的穩(wěn)健經(jīng)營。第二，險種開發(fā)慎重，對于新型開發(fā)的農(nóng)業(yè)險種先進行可行性分析再試點，試點成功后才大范圍進行推廣。？?s？?政府進行大力支持。農(nóng)業(yè)保險具有高風險性，法國政府對其的認知十分到位，給予的財政支持十分可觀。主要有以下幾點措施；第一，中央再保險公司為農(nóng)業(yè)巨災風險“買單”，成為巨災風險的承擔者。第二，保費費率低，補貼力度大，以此鼓勵和調(diào)動農(nóng)民購買保險的積極性。

3.成就。安盟集團是法國互助保險公司發(fā)展最好的，是其主力軍，以安盟公司為例，其組織結(jié)構(gòu)和治理理念是以人為本。而這種治理結(jié)構(gòu)和組織制度使得安盟保險公司發(fā)展迅速，安盟保險集團已經(jīng)涉足多個國家和地區(qū)，2010年，公司資產(chǎn)總額為906億歐元，保費收入為174億歐元。這也表示法國的農(nóng)業(yè)互助保險模式運營取得巨大成功，農(nóng)業(yè)互助保險模式最初來源來自于農(nóng)民，一直為農(nóng)業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展所服務，保證了農(nóng)民的穩(wěn)定收入。

三、國外模式對我國的啟示

（一）建立農(nóng)業(yè)保險相關(guān)法律

從上述國外建立農(nóng)業(yè)保險制度來看，各國農(nóng)業(yè)保險制度的確立都離不開相關(guān)法律法規(guī)的頒布。只有制定完善的保險法律法規(guī)，才能保障農(nóng)業(yè)保險的可持續(xù)發(fā)展。如美國頒布的《聯(lián)邦農(nóng)作物保險法》，先后多次修改，使得該保險法更好的為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務。

（二）政府實行保費補貼區(qū)別化

政府是帶有社會公益性質(zhì)的屬性，為農(nóng)民提供保費補貼是其職責所在，更是是促進農(nóng)業(yè)保險發(fā)展。各國保費補貼都有其固定的標準，像美國，保費補貼力度與風險水平相掛鉤。日本農(nóng)戶補貼與保險費率相掛鉤。法國政府實施低費率高補貼原則。因此，我國政府應根據(jù)自身實際情況，制定合理的差別化保費補貼政策。

（三）優(yōu)化農(nóng)業(yè)保險的經(jīng)營策略

就目前而言，我國國內(nèi)的農(nóng)業(yè)保險公司在經(jīng)營策略上存在問題；一方面，險種與險種之間劃分不明確，承保范圍不夠全面。另一方面，保險公司對保費資產(chǎn)缺乏專門的管理，投資增值渠道單一。因此，要向法國學習，保險公司應當將各個農(nóng)業(yè)險種界限劃分明晰，積極優(yōu)化農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營策略，為建立農(nóng)業(yè)災害風險管理體系提供保障。

篇4

[關(guān)健詞]自然風險管理 農(nóng)業(yè)保險 天氣衍生品

天氣衍生品是農(nóng)業(yè)保險創(chuàng)新的產(chǎn)物，它將金融工具的理念用于自然災害的風險管理，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的風險轉(zhuǎn)移提供了新途徑。天氣衍生品的推出可以增強保險公司和再保險公司分散風險的能力，有助于提高農(nóng)業(yè)自然風險的管理水平。

一、 天氣衍生品的產(chǎn)生與發(fā)展

第一例天氣指數(shù)保險于1997年在美國成功實行，最初并非應用于農(nóng)險，而是應用于商業(yè)性的財產(chǎn)保險。它主要用于穩(wěn)定大型能源公司由于氣候變化引起的需求波動而帶來的財務風險。至今全球天氣指數(shù)保險的交易額已達42億

美元。世界銀行把天氣指數(shù)保險應用于農(nóng)業(yè)，是解決農(nóng)業(yè)風險問題的倡導者。

二、天氣衍生品的自然風險管理功能

天氣風險影響的不僅僅是農(nóng)業(yè)部門，還包括提供農(nóng)業(yè)保險的保險公司/再保險公司、能源部門等。這些部門均可以通過天氣衍生品來消除因各種天氣因素所導致的收入和預算的不穩(wěn)定性。

1.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的風險管理

（1）在農(nóng)作物生產(chǎn)期間，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者會擔心由于低溫霜凍導致農(nóng)作物減產(chǎn)。此時，他可以選擇購買天氣保險來對沖低溫霜凍所造成的農(nóng)作物損失。一旦溫度過低，那么農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的損失可以通過期貨市場得到補償。

（2）如果農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者擔心雨水過多而出現(xiàn)澇災，那么他可以購買一份降水量買入期權(quán)來規(guī)避風險。而買權(quán)的賣方可能是雨具制造商或供應商等，因為陰雨連綿的天氣對雨具的銷售非常有利。相反，若農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者擔心雨水過少而出現(xiàn)旱災，那么他可以購買一份降水量賣出期權(quán)來規(guī)避風險。而賣權(quán)的賣方則可能是高爾夫球場，因為連續(xù)的陽光明媚對其經(jīng)營非常有利。

（3）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者也可以通過互換來規(guī)避自然風險。例如，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者可與旅游企業(yè)進行風險互換。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的風險是由于生長期氣溫過低造成的，而旅游企業(yè)的風險則是由于氣溫過高而產(chǎn)生的，隨著氣溫的升高，旅游企業(yè)所接待的人數(shù)下降，使其收入下降。這樣，通過風險互換，當氣溫指數(shù)低于雙方約定的水平時，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者將得到一定補償；相反，當氣溫指數(shù)超過雙方約定的水平時，旅游企業(yè)會得到一定補償。

2.農(nóng)業(yè)保險公司/再保險公司

（1）提供農(nóng)業(yè)旱災保險的保險公司/再保險公司可能擔心由于降水量過少而導致大面積的旱災出現(xiàn)，此時保險公司/再保險公司可以選擇賣出降水量指數(shù)期貨。一旦旱災果真出現(xiàn)，那么由于旱災給保險公司/再保險公司所帶來的損失可以通過降水量指數(shù)期貨加以對沖。

（2）提供農(nóng)作物低溫保險的保險公司/再保險公司可能擔心由于氣溫過低而導致農(nóng)作物減產(chǎn)，從而給其經(jīng)營帶來宿命年。此時，保險公司/再保險公司可以選擇買入一個溫度賣出期權(quán)，該期權(quán)合約以確保農(nóng)作物生長所必須溫度時數(shù)或最佳生產(chǎn)溫度天數(shù)為依據(jù)。如果天（小時）數(shù)低于一個約定的門檻時，賣出期權(quán)的賣方就要對保險公司/再保險公司給予補償。賣出期權(quán)的賣方可以是滑雪場經(jīng)營者，因為低溫的天氣其經(jīng)營非常有利。

（3）保險公司/再保險公司也可以通過互換來分散其經(jīng)營風險。例如，農(nóng)業(yè)保險公司可以和供熱公司進行風險互換。如果發(fā)生低溫霜凍，農(nóng)業(yè)保險公司的賠付額增加，而對供熱公司而言，低溫將使供熱需求增加，公司的收入會隨之增加。通過互換，農(nóng)業(yè)保險公司有效地分散了經(jīng)營風險。

三、發(fā)展我國農(nóng)業(yè)天氣衍生產(chǎn)品的構(gòu)想

我國農(nóng)業(yè)天氣災害多發(fā)，在財政救災能力有限、農(nóng)業(yè)保險體系還不是很成熟的背景下，探索和發(fā)展天氣衍生產(chǎn)品市場對于有效管理和轉(zhuǎn)移農(nóng)業(yè)天氣風險意義重大。

在我國，考慮到農(nóng)業(yè)的重要性和我國金融市場發(fā)展的現(xiàn)狀，可以率先發(fā)展農(nóng)業(yè)天氣衍生產(chǎn)品市場，以生長溫值(gdd，growth－degree－day)指數(shù)期貨為先導，待市場成熟以后再逐步推出其他相關(guān)天氣指數(shù)產(chǎn)品(如降水量、降雪量、風速等)，并引入期權(quán)和互換交易，逐步建立完善的天氣衍生產(chǎn)品市場體系。

選擇以生長溫值(gdd)指數(shù)期貨為先導是基于以下考慮。

首先，生長溫值是影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的最重要的天氣因素之一。農(nóng)作物需要一定的氣溫才能順利發(fā)育和繁衍。溫度的異常變化(冷災、寒害、霜凍等)是影響農(nóng)業(yè)的主要天氣災害之一，有必要通過指數(shù)期貨進行風險管理和轉(zhuǎn)移。

其次，從國外天氣衍生產(chǎn)品的發(fā)展情況來看，與溫度相關(guān)的天氣衍生產(chǎn)品發(fā)育最為成熟，目前超過82％的天氣衍生產(chǎn)品都是與氣溫相關(guān)的。代表性的是芝加哥商品交易所(cme)的日熱度hdd(heat-ing-degree-day)指數(shù)和日冷度cdd(cooling-degree-day)指數(shù)。這些比較成熟的氣溫衍生產(chǎn)品易于率先借鑒。

第三，從氣象數(shù)據(jù)的角度來看，關(guān)于氣溫數(shù)據(jù)由國家氣象中心，容易獲得，并且比較客觀，不易受操縱。同時我國氣溫的歷史數(shù)據(jù)很完整，已經(jīng)積累了50年，這為氣溫衍生品種的研究開發(fā)、定價和上市提供了很好的條件。

最后，選擇期貨先行是因為期貨交易在我國已經(jīng)有了一定的經(jīng)驗和基礎(chǔ)，大連商品交易所、鄭州商品交易所以及上海期貨交易所在大豆、玉米、小麥、棉花、銅、鋁等期貨產(chǎn)品交易方面已經(jīng)形成了比較成熟的交易合約和交易規(guī)則，市場監(jiān)管也不斷成熟。

四、結(jié)論和政策建議

在我國開設(shè)和發(fā)展農(nóng)業(yè)天氣衍生產(chǎn)品市場有其內(nèi)生性的要求。農(nóng)業(yè)的發(fā)展需要管理和轉(zhuǎn)移天氣風險。在現(xiàn)有的措施不能有效滿足這種需求時，創(chuàng)新就是必須的。天氣衍生品即是能有效地將農(nóng)業(yè)天氣風險最終轉(zhuǎn)移給最愿意承擔和管理這些風險的人的創(chuàng)新。

要在合適的時機推出天氣衍生產(chǎn)品，還有很多工作要做。首先是要大力發(fā)展資本市場，逐步放松對資本市場創(chuàng)新的管制；二是加大對國外天氣衍生品市場的學習和借鑒，同時大力培養(yǎng)金融工程人才，增強衍生品研發(fā)能力；三是改進和完善相關(guān)的法律法規(guī)、政策體系以及監(jiān)管體系；四是培育和教育市場參與者。

參考文獻：

篇5

【關(guān)鍵詞】政府地位 政府作用 農(nóng)業(yè)巨災風險 市場失靈

一、引言

由于受自然災害、技術(shù)水平和市場環(huán)境等眾多因素的影響，使得農(nóng)業(yè)本身成為一個具有高風險的弱質(zhì)產(chǎn)業(yè)。近年來，洪澇、旱災、雪災和各種地質(zhì)災害的頻發(fā)，對我國農(nóng)業(yè)造成的經(jīng)濟損失都是非常嚴重的。例如，2008年南方冰凍雪災導致農(nóng)作物受災面積2.17億畝，絕收面積3076萬畝，造成直接經(jīng)濟損失1516.5億元；2010年初西南五省市持續(xù)干旱（部分地區(qū)自2009年就開始）對農(nóng)業(yè)的沖擊。截止到2010年4月，短短幾個月的嚴重旱情就導致6420多萬人受災，農(nóng)作物受旱面積1.01億畝，絕收面積110多萬公頃，直接經(jīng)濟損失達246億多元。發(fā)生這樣巨大的農(nóng)業(yè)災害損失，在現(xiàn)有的農(nóng)民自擔大部分、政府財政撥款救濟為主，輔以社會救助的災后損失補償制度下，出現(xiàn)農(nóng)民“因災致貧”和“因災返貧”現(xiàn)象，同時政府出現(xiàn)財政緊張狀況。面對社會壓力和財政壓力，政府希望通過向保險公司等風險管理機構(gòu)購買服務將農(nóng)業(yè)巨災風險轉(zhuǎn)嫁到市場上，從而擺脫或減輕農(nóng)業(yè)巨災給自身帶來的壓力。然而政府這一主體在農(nóng)業(yè)巨災風險分散機制中是不可以缺失的，究竟政府在農(nóng)業(yè)巨災風險分散機制中應該處于什么地位以及發(fā)揮怎樣的作用，在學術(shù)界和實務界尚存在一定的分歧和爭論。

Grace & Klein（2009）研究了政策對美國佛羅里達州的私營保險市場的干預是怎樣影響市場平衡的，認為政府干預使得市場環(huán)境更為惡化，主張國家應該支持自由市場的發(fā)展。孫蓉（2006）認為當存在公共品、不完全競爭和外部性時，由于微觀主體的有限理性和機會主義傾向會造成市場失靈，市場機制難以起到有效配置資源的作用，政府此時進行干預的資源成本更低，效率更高。

本文從分析農(nóng)業(yè)巨災風險分散機制中涉及客體及工具出發(fā)，研究政府與客體之間關(guān)系進而對政府在農(nóng)業(yè)巨災風險分散機制中進行定位和其應發(fā)揮的作用。

二、政府與農(nóng)業(yè)巨災風險分散機制客體的關(guān)系

（一）農(nóng)業(yè)

農(nóng)業(yè)是支撐國民經(jīng)濟建設(shè)與發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是工業(yè)等其他物質(zhì)生產(chǎn)部門與一切非物質(zhì)生產(chǎn)部門存在與發(fā)展的必要條件。農(nóng)業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要地位還表現(xiàn)在它是整個國民經(jīng)濟波動的起點和重要根源[3]。此外，農(nóng)業(yè)是社會安定的基礎(chǔ)。根據(jù)馬斯洛需求層次理論，人最基本的需求是生理需求，即滿足水和食物等生存需要。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與糧食安全有著密不可分的關(guān)系，糧食安全作為國家重要安全戰(zhàn)略之一，必須牢牢掌握在自己手中。但是，農(nóng)業(yè)也是一個具有高風險的弱質(zhì)產(chǎn)業(yè)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)是脆弱的，一旦發(fā)生自然災害，生產(chǎn)的恢復是困難的。這是因為農(nóng)作物的種植跟自然氣候、技術(shù)條件等眾多因素有關(guān)，一旦錯過某一時期就不能再進行受災農(nóng)作物種植。正是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟生產(chǎn)的不穩(wěn)定性和在國民經(jīng)濟中的重要性之間的矛盾，決定政府必須采取一定的措施分散農(nóng)業(yè)巨災風險。對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的政策扶持以及自然災害救濟補助等措施都是WTO成員國允許對農(nóng)業(yè)采取的“綠箱”政策，所以政府必須制定農(nóng)業(yè)巨災風險分散制度并給予農(nóng)業(yè)巨災風險分散措施政策扶持。

（二）農(nóng)村生產(chǎn)模式

從19世紀80年代初開始，我國農(nóng)村實施，即農(nóng)戶以家庭為單位向集體組織承包土地等生產(chǎn)資料和生產(chǎn)任務的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)責任制形式。目前，人均耕地只有1.4畝，有664個市縣的人均耕地在聯(lián)合國確定的人均耕地0.8畝的警戒線以下。按照每個家庭6個人估算，發(fā)現(xiàn)這種生產(chǎn)模式是狹小的，一方面地處城鄉(xiāng)結(jié)合地區(qū)的農(nóng)民家庭的農(nóng)業(yè)收入占家庭總收入的比例不高，另一方面地處交通不便的山區(qū)的農(nóng)民家庭總收入不高。根據(jù)Anderson（2003），Hansson（2008）等人的研究，這種模式是不利于農(nóng)業(yè)巨災風險分散工作的開展。他們認為經(jīng)濟體越小，巨災對其影響越嚴重。農(nóng)戶經(jīng)營的范圍小，規(guī)模有限，承受風險的能力低。在巨災風險的沖擊下，就會更加厭惡風險從而選擇“風險低、回報低”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，進而導致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)缺乏創(chuàng)新動力。因為發(fā)生農(nóng)業(yè)巨災時，城鄉(xiāng)結(jié)合地區(qū)的農(nóng)戶可以通過進城務工等替代性收益手段彌補巨災帶來的農(nóng)業(yè)損失，再加上政府的一定補助從而弱化了農(nóng)戶參保農(nóng)業(yè)巨災保險的意愿，而山區(qū)農(nóng)戶由于本身家庭收入偏低，無力參與農(nóng)業(yè)巨災保險。此外，由于農(nóng)戶以家庭為單位，發(fā)生巨災時挨家挨戶地進行勘查、理賠等工作，加大了農(nóng)業(yè)巨災保險的經(jīng)營成本。我國是個農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)村人口有9億。農(nóng)民作為一國公民的重要組成部分，政府對其在生產(chǎn)、生活方面的幫助和保護責任是主觀的、非確定性的道義責任。政府基于社會責任，保障和提高農(nóng)民的生活水平的目的使得政府必須參與農(nóng)業(yè)巨災風險分散工作。

（三）農(nóng)業(yè)巨災風險管理手段

農(nóng)業(yè)巨災風險管理手段有很多種，常見的方式有：農(nóng)業(yè)巨災保險、發(fā)行巨災債券、巨災期權(quán)、再保險和巨災基金等。下面以農(nóng)業(yè)巨災保險為例，研究發(fā)現(xiàn)其具有正外部經(jīng)濟性、準公共物品性和信息不對稱性等屬性，這些特性使得保險市場對農(nóng)業(yè)巨災風險的分散作用是失靈的。

1.正外部經(jīng)濟性。從表面上看，農(nóng)戶購買農(nóng)業(yè)巨災保險是為了發(fā)生災害后獲得財產(chǎn)損失的賠償，經(jīng)營農(nóng)業(yè)巨災保險的保險機構(gòu)可能從中獲取一定利潤。但真正獲得利益的不只這兩者，還包括廣大的農(nóng)產(chǎn)品消費者。這些社會成員在未支付任何風險分擔費用的情況下，享受農(nóng)產(chǎn)品價格低廉、國民經(jīng)濟穩(wěn)定和物價平穩(wěn)的益處[7]。因此，農(nóng)業(yè)巨災保險的深層次功能是維護了整個社會的利益，而農(nóng)戶作為投保人所獲得的個人效用遠小于農(nóng)業(yè)巨災保險帶來的總效用。

在圖1中曲線D衡量的是農(nóng)戶對農(nóng)業(yè)巨災保險的邊際私人效益，MSB是農(nóng)業(yè)巨災保險帶來的社會邊際效益，MC是每一份農(nóng)業(yè)巨災保險的成本。根據(jù)邊際效益等于邊際成本，農(nóng)戶的最大化效用是以P1的價格購買Q1份保單，但是購買農(nóng)業(yè)巨災保險不僅僅為農(nóng)戶帶來收益，也給農(nóng)產(chǎn)品消費者等帶來效用，那么購買農(nóng)業(yè)巨災保險的邊際社會收益等于購買農(nóng)業(yè)巨災保險的邊際成本，有效產(chǎn)出就為Q*。只在市場條件作用下，農(nóng)戶不能獲得農(nóng)業(yè)巨災保險帶來的全部收益，以P1價格購買超過Q1份保單是不劃算的，結(jié)果市場均衡投保數(shù)量是低于最優(yōu)投保數(shù)量的。需要鼓勵達到最有效率的承保水平，就需要更低的投保價格P*，這一點是市場作用無法調(diào)整到的，所以政府應該對農(nóng)業(yè)巨災保險保費進行財政補貼。

2.準公共物品性。準公共物品是一種介于公共物品和私人物品之間的物品，具有消費的競爭性和非排他性或者是非競爭性和排他性。農(nóng)業(yè)巨災保險具有準公共物品的特性。因為直接購買農(nóng)業(yè)巨災保險的農(nóng)戶在發(fā)生災害損失之后可以獲得相應的理賠，而未購買保險的農(nóng)戶不能獲得與投保農(nóng)戶一樣的損失補償，所以消費農(nóng)業(yè)巨災保險具有一定程度的排他性。但是，在農(nóng)業(yè)巨災保險消費過程中，同一地區(qū)未購買農(nóng)業(yè)巨災保險的人可以免費享受到購買了保險的農(nóng)戶帶來的好處。例如，在發(fā)生一段時期的干旱之后，保險公司為了減輕因干旱帶來的賠償對購買了農(nóng)業(yè)巨災保險的農(nóng)戶田地進行人工降雨。這樣該地區(qū)未購買保險的農(nóng)戶因為降雨獲得災害程度下降的利益。從這個角度來看，消費農(nóng)業(yè)巨災保險又不具有排他性。

農(nóng)業(yè)巨災保險具有一定公共物品的屬性，使得增加一份農(nóng)業(yè)巨災保險所帶來的邊際社會收益等于這份農(nóng)業(yè)巨災保險給所有消費者帶來的邊際收益之和。在圖2中，社會農(nóng)業(yè)巨災保險的需求曲線D就是消費者的需求曲線D1、D2和D3的縱向加和得出。因此，農(nóng)業(yè)巨災保險的有效產(chǎn)出為Q。一旦農(nóng)戶發(fā)現(xiàn)支付農(nóng)業(yè)巨災保險的價格P取決于自己顯示的偏好，他們就是隱瞞自己的真實偏好以圖“搭便車”，這樣社會對農(nóng)業(yè)巨災保險的需求曲線D就不會顯現(xiàn)出來，難以達到效率最優(yōu)。根據(jù)科斯的產(chǎn)權(quán)理論，只有產(chǎn)權(quán)是明確的，市場效率才會是有效。正是因為農(nóng)業(yè)巨災保險的非排他性帶來的相關(guān)正外部經(jīng)濟，在產(chǎn)權(quán)分配不清晰的情況下農(nóng)業(yè)巨災保險市場是失靈的，從而為政府介入市場提供了依據(jù)。

3.信息不對稱性。在信息不對稱的情況下，市場體系不會有效地運作，由此產(chǎn)生因信息不對稱導致的市場失靈。

在圖3中，S高和D高是高風險的農(nóng)戶的農(nóng)業(yè)巨災保險供給曲線和需求曲線，均衡價格為P高，均衡投保數(shù)量為Q。S低和D低是低風險的農(nóng)戶的農(nóng)業(yè)巨災保險供給曲線和需求曲線，均衡價格為P低，均衡投保數(shù)量也為Q。由于信息不對稱，保險公司對農(nóng)戶的風險狀況不了解，根據(jù)預測風險高低農(nóng)戶的投保數(shù)量均為Q，提供供給曲線為S的農(nóng)業(yè)巨災保險。在供給曲線為S時，高風險的農(nóng)戶發(fā)現(xiàn)承擔的價格P比自己愿意付出的價格P高低，所以高風險農(nóng)戶的投保數(shù)量增加為Q’高，需求曲線由D高右移至D‘高。而低風險的農(nóng)戶承擔的價格P比自己愿意付出的價格P低高，所以低風險農(nóng)戶的投保數(shù)量減少為Q’低，需求曲線由D低左移至D‘低。當保險公司察覺市場上風險高的農(nóng)戶多于風險低的農(nóng)戶購買保險，就提高保險的價格，升至P’，進而排擠出更多的風險低的農(nóng)戶。這樣導致因為標的風險過高而無法得到有利的分散，保險公司無利可圖而不愿意進行承保，農(nóng)業(yè)巨災保險市場失靈。

此外，信息不對稱還可能引發(fā)道德風險進而使市場失靈。購買了農(nóng)業(yè)巨災保險的農(nóng)戶與其未購買保險時的行為就可能發(fā)生改變。購買了農(nóng)業(yè)巨災保險之后，或許會因為有保險保障而疏于田間管理，或者因為市場農(nóng)產(chǎn)品價格下降而故意放任農(nóng)作物的生長以期發(fā)生損失得到賠付。政府介入農(nóng)業(yè)巨災風險的分散機制的關(guān)鍵作用之一就是謹防通過保險市場分散農(nóng)業(yè)巨災風險而保險市場失靈的現(xiàn)象發(fā)生。

（四）農(nóng)業(yè)巨災損失補償金

農(nóng)業(yè)巨災的發(fā)生帶來的損失是巨大的，在我國保險業(yè)發(fā)展水平還不高的情況下，僅靠保險市場是難以有效地進行風險分散的。在例如美國這樣資本市場比較成熟的國家，巨災債券、巨災期權(quán)、巨災期貨等風險證券化工具被用來分散農(nóng)業(yè)巨災風險。而我國當前資本市場還不足以支持農(nóng)業(yè)巨災保險的融資需要，如果貿(mào)然將農(nóng)業(yè)巨災風險與資本市場掛鉤，可能使二者都陷入困境。政府代表公共利益能夠通過稅收等強制性方式進行資源的分配，在融資方面渠道更廣、成本更低。因此，政府參與農(nóng)業(yè)巨災風險分散的一個重要作用是為商業(yè)保險公司提供臨時的流動資金，防止在發(fā)生農(nóng)業(yè)巨災時，保險公司因臨時保險資本有限而導致償付能力不足。

三、政府在農(nóng)業(yè)巨災風險分散中的地位及作用

通過分析農(nóng)業(yè)巨災分析涉及客體與政府之間的關(guān)系，得出政府介入農(nóng)業(yè)巨災風險分散機制的必要性。進而將農(nóng)戶、商業(yè)保險公司、再保險公司和社會組織等其他主體納入農(nóng)業(yè)巨災風險分散體系中，構(gòu)建了以政府為主導，商業(yè)保險和社會救助為輔助的農(nóng)業(yè)巨災風險分散機制圖（如圖4所示）。在政府主導下的農(nóng)業(yè)巨災風險分散體系是多層次、多主體、全方位的損失保障體系。圖4所構(gòu)建的以政府為主導的農(nóng)業(yè)巨災風險分散體系中政府主要發(fā)揮以下幾方面作用：

（一）政府主導地位下促進農(nóng)業(yè)巨災風險分擔主體的多元化

政府可以通過保費補貼、稅收減免、強制政策等行政手段把農(nóng)戶、商業(yè)保險公司、再保險公司、基金管理公司以及社會組織等納入農(nóng)業(yè)巨災風險分散體系中，使得過去的損失補償以農(nóng)戶和政府撥款承擔為主，社會救助為輔的形式轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘀黧w共同承擔。

（二）政府主導地位下促進農(nóng)業(yè)巨災風險保障方式的多維化

建立農(nóng)業(yè)巨災風險分散制度的目的是為了把傳統(tǒng)的災后救濟轉(zhuǎn)變?yōu)闉那邦A防和災前籌備，只有防患于未然才可以真正意義上減輕政府的財政壓力。其中，巨災風險基金是對農(nóng)業(yè)巨災損失的重要補償來源之一，籌集渠道的多途徑形成了多維度的巨災風險基金融資方式?；鸬闹饕獊碓从谡斦①Y、商業(yè)保險公司和中國再保險公司的專項準備金提取、社會組織的無償救助資金以及通過基金管理運用產(chǎn)生的投資收益。

（三）政府主導地位下促進農(nóng)業(yè)巨災風險管理法律體系的健全化

對于農(nóng)業(yè)巨災風險管理中涉及的有關(guān)組織形式、會計核算制度以及經(jīng)營方式等事項，目前我國法律還沒有專門的法律法規(guī)，從而實踐過程中遇到問題缺乏法律指導。如果沒有政府參與，單一根據(jù)商業(yè)保險公司反映的情況來制定相關(guān)法律法規(guī)，難免會讓人覺得缺乏公允性，制定的法律條文會被認作是一種對保險公司經(jīng)營的保護。相比較于商業(yè)保險公司，政府對法律部門的督促和建議顯得更加具有效率，并且所提議的法律完善意見更加具有公正力。只有以政府為主導，在實踐當中掌握農(nóng)業(yè)巨災風險分散所遇到的困難和瓶頸，才能夠更好督促法律部門進行農(nóng)業(yè)法律法規(guī)的健全和為農(nóng)業(yè)巨災風險管理行為提供法律支持。

四、結(jié)論

以政府為主導，商業(yè)保險和社會救助為輔助的農(nóng)業(yè)巨災風險分散機制是一個多層次、多主體、全方位的損失保障體系。制度之間是存在互補性的，僅僅改革一種制度是遠遠不夠的，需要進行其他相關(guān)制度的安排。對于農(nóng)業(yè)巨災風險制度的安排同樣也是如此，需要其他相關(guān)制度安排的匹配。此外，從長遠的角度來看，隨著保險市場和資本市場等市場的成熟化，政府的干預會慢慢淡出。但是，隨著政府干預力度的減弱，市場出現(xiàn)失靈促使政府再干預。因此，政府參與農(nóng)業(yè)巨災風險分散機制在動態(tài)上遵循著“干預—自由—干預”的否定之否過程。

參考文獻

[1] Grace & Klein. The perfect storm： Hurricanes，insurance，and regulation [J]，Risk Management and Insurance Review，2009，12 （1）：P81-124.

[2] 孫蓉.保險資源配置中的政府與市場[J].保險研究，2008（5）.

[3] 庹國柱，李軍.農(nóng)業(yè)保險[M].北京：中國人民大學出版社，2005.

[4] Anderson. Risk in rural development. Agricultural Systems 2003（75）.P161-197.

[5]Hansson，Danielson & Ekenberg. A framework for evaluation of flood management strategies. Journal of Environmental Management 2008（86）：465-480.

[6] 張長利.政策性農(nóng)業(yè)保險法律問題研究[M].北京：中國政法大學出版社，2009.

[7] 黃英君，史智才.農(nóng)業(yè)巨災保險機制研究述評[J].經(jīng)濟學動態(tài)，2012（3）.

[8] 青木昌彥.比較制度分析[M].上海：遠東出版社，2006.

篇6

一、農(nóng)業(yè)信貸風險管理的主要問題

1.農(nóng)業(yè)信貸風險管理體制不完善

問題主要表現(xiàn):一是農(nóng)戶信用小額貸款額度較小。隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，0.2萬元到2萬元的小額授信農(nóng)貸額度遠遠不夠，供求資金反差較大。二是農(nóng)業(yè)貸款利率較高。目前農(nóng)村信用社上浮貸款利率普遍在25%～100%之間不等，甚至還“上浮到頂”，與現(xiàn)實收益率較低的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相比，農(nóng)民根本無法承受，同時與國家的惠農(nóng)政策相斥。三是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期與貸款期限嚴重脫節(jié)。由于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)已打破傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的春種秋收模式，長周期發(fā)展、反向季節(jié)，很多特色農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)周期延長，而當前仍采取傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)貸款發(fā)放辦法的農(nóng)業(yè)基金部門，無論用途、貸款種類均實行2年內(nèi)的貸款期限，早已無法適應現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展規(guī)律。四是農(nóng)業(yè)貸款抵押擔保難。目前縣級金融擔保體系尚未健全和完善，很大一部分縣市甚至還沒有成立一家金融擔保公司，且涉及農(nóng)業(yè)方面的業(yè)務稀缺，大部分農(nóng)村，小民營企業(yè)和種養(yǎng)業(yè)農(nóng)民因缺少擔保而被拒絕于貸款大門以外。

2.農(nóng)業(yè)信貸風險管理體系不健全

農(nóng)業(yè)信貸對于商業(yè)銀行而言大多執(zhí)行的是貸款首問責任制，即商業(yè)銀行工作人員對所發(fā)放貸款負有直接的第一責任，缺少風險大局管理意識與可行有效的風險管理系統(tǒng)掌控體系。在一定程度上存在著風險管理條塊的分離，各種各樣的風險管理政策綜合協(xié)調(diào)程度很低，很難從整體上來測量與掌握風險所存在的狀況。我省在農(nóng)村金融領(lǐng)域?qū)嵤┝艘幌盗袊栏竦墓苤品椒?，如設(shè)置較高的市場準入門檻、限制農(nóng)村金融機構(gòu)的業(yè)務圈子、對存貸款利率的監(jiān)管等，取得了一定效果，但金融監(jiān)管不當還是成為制約農(nóng)村信貸健康發(fā)展的一個重要原因。過高的市場準入門檻，在機構(gòu)、業(yè)務準入方面缺乏靈活性，造成了農(nóng)村金融機構(gòu)的壟斷，農(nóng)村信貸市場運行效率很低。而嚴格的利率管制導致了農(nóng)村資金的“城市化”。大量農(nóng)村資金向城市轉(zhuǎn)移，使農(nóng)村在資金創(chuàng)造功能本來就發(fā)展不良的狀況下，又面臨休克的問題。在利益目標和專業(yè)業(yè)務的沖突中，農(nóng)村信用社選擇了“不貸”或“少貸”，致使農(nóng)戶和農(nóng)村中小企業(yè)貸款困難問題很多?，F(xiàn)有規(guī)章制度也的確沒有把信貸風險的計量分析明確認定為常規(guī)性的工作，特別缺乏風險獨立報告秩序和缺乏對風險進一步深層次分析的辦法和模式。

3.風險補償轉(zhuǎn)移分擔機制缺乏

雖然農(nóng)村信貸市場部分壟斷、信息又不對應、效率低下、高風險性所遇到的信貸給予不平衡可以通過第三方的風險承擔和機制轉(zhuǎn)移去解決，可我省當前的農(nóng)村金融體系中政策性發(fā)放貸款、信用擔保機構(gòu)和農(nóng)業(yè)保險都沒有發(fā)揮農(nóng)村信貸配給的作用。一是政策性貸款支持農(nóng)業(yè)作用不明顯，普遍存在著范圍窄小、規(guī)模窄、增長速度慢、發(fā)放不規(guī)范、發(fā)放貸款質(zhì)量和持續(xù)性差的缺點。農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行作為唯一發(fā)放政策性貸款的農(nóng)村政策性金融機構(gòu)，其政策性貸款一直受到國家嚴格限制。二是中小企業(yè)信用擔保機制有待進一步完善?，F(xiàn)有中小企業(yè)金融信用擔保機構(gòu)數(shù)量很多，這在一定程度上可以解決中小企業(yè)擔保困難問題。但是，擔保機制自身存在的問題有待重視。三是農(nóng)業(yè)保險空白。我省農(nóng)業(yè)保險整體呈下降趨勢。農(nóng)業(yè)保險規(guī)模少，險種減少，農(nóng)業(yè)風險補償率低。農(nóng)業(yè)保險的缺失加大了貸款風險度，高風險驅(qū)動，各大商業(yè)銀行出于利潤最大化的目標，紛紛從農(nóng)村信貸市場撤離。

4.農(nóng)業(yè)信貸業(yè)務單一

從信貸需求對象來看，我省的農(nóng)業(yè)信貸需求主要是農(nóng)副產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。由于農(nóng)戶和農(nóng)業(yè)企業(yè)的性質(zhì)、生產(chǎn)活動內(nèi)容和規(guī)模不一，其信貸需求又表現(xiàn)出多方面特點。根據(jù)農(nóng)戶的信貸需求特點，可分為貧困戶、溫飽型農(nóng)戶和市場型農(nóng)戶;農(nóng)業(yè)企業(yè)可分為農(nóng)業(yè)資源型小企業(yè)和龍頭企業(yè)。不同類型的需求主體，其信貸需求的方式、特點和滿足信貸需求的手段與要求也不同。從供給來看，黑龍江省農(nóng)業(yè)金融體系十分薄弱，遠遠不能滿足農(nóng)村信貸需求。一是農(nóng)業(yè)金融機構(gòu)結(jié)構(gòu)不合理，農(nóng)村資金供求缺口嚴重。二是農(nóng)村經(jīng)濟相對落后，基礎(chǔ)設(shè)施條件差。三是農(nóng)村資金供求矛盾較多，農(nóng)村資金外流異常嚴重。四是金融機構(gòu)在農(nóng)村支農(nóng)供給量不足。五是獲得農(nóng)業(yè)信貸支持低，農(nóng)民貸款困難加大。由此看出，我省農(nóng)業(yè)信貸不僅存在供求總數(shù)的矛盾，也存在著供求結(jié)構(gòu)矛盾。從另一個方面看，這種差距還影響著農(nóng)業(yè)信貸大發(fā)展和金融創(chuàng)新大發(fā)展的發(fā)展前景。

5.市場體系法律制度尚不完善

我省已初步建立起市場經(jīng)濟法律體系，法律的獨立地位、作用的范籌和權(quán)威性都在逐步強化，但支持金融事業(yè)發(fā)展尤其是保護金融機構(gòu)債權(quán)方面的法律制度還不夠完善。對民間金融機構(gòu)的立法空白，使民間金融機構(gòu)處于不利地位，民間金融得不到法律認可，而民間金融是中小企業(yè)和農(nóng)戶小額貸款的重要來源，這就進一步加大了中小企業(yè)和農(nóng)戶小額貸款的困難程度。

二、強化黑龍江省農(nóng)業(yè)信貸風險管理的建議

1.完善農(nóng)業(yè)信貸風險管理體系建設(shè)

一是鼓勵農(nóng)業(yè)銀行等各大商業(yè)銀行加大支持農(nóng)村的力度，把支持龍頭產(chǎn)業(yè)企業(yè)作為支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的切入點，優(yōu)先扶持一批有特色、有優(yōu)勢、有前景的重點龍頭產(chǎn)業(yè)企業(yè)。二是改革現(xiàn)在的農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等政策性金融機構(gòu)，使之為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)業(yè)務服務，重點支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的支持保障體系結(jié)構(gòu)建設(shè)，開辦糧食生產(chǎn)專項貸款、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)貸款、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款和扶貧貸款等業(yè)務。三是在繼續(xù)加強改革和完善金融機構(gòu)的發(fā)展的同時，引導和規(guī)范民間金融借貸，探索社區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)民組成團結(jié)互助、合作經(jīng)營的金融形式，以適應農(nóng)民多樣化、復雜化的信貸要求。四是加快農(nóng)村存款保險制度的建設(shè)，可以在農(nóng)村探索建立存款保險體制。在加大對“三農(nóng)”政策金融補貼的同時，繼續(xù)擴大農(nóng)村貸款利率浮動程度，在農(nóng)村首先實現(xiàn)利率市場化。

2.建立有效的信貸風險補償轉(zhuǎn)移分擔機制

一是針對政策性風險較大的農(nóng)業(yè)貸款，實行既保留自有資金比例，又辦理風險保證金專存，根據(jù)貸款數(shù)量和承貸能力合情合理確定風險保證金提留比重和來源。二是對企業(yè)經(jīng)營性風險很大的貸款，實行全體成員風險股份合作制，按照貸款對象承擔人的不同責任范圍，提交各自比例的風險基金專項存款，使貸款對象效益與經(jīng)營者的利益直接相連，以提高企業(yè)的管理水平。建立完善以政府為主導、各個金融機構(gòu)參與的農(nóng)業(yè)保險制度和現(xiàn)代農(nóng)貸保障制度。允許農(nóng)業(yè)銀行和其他保險公司參與農(nóng)業(yè)保險，對農(nóng)業(yè)保險業(yè)務放寬稅收優(yōu)惠，并適當減免相應所得稅。加強農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸合作，對已經(jīng)投保的農(nóng)業(yè)項目與農(nóng)產(chǎn)優(yōu)先發(fā)放貸款。還可將受災農(nóng)戶相應補貼改為經(jīng)營自救型的保險補貼項目，增強農(nóng)民的保險意識，更好地防范農(nóng)業(yè)信貸風險。三是對市場風險和自然風險較大的貸款對象，在保持自有資金比例的同時，把貸款對象參加社會保險作為貸款條件之一，并根據(jù)借款人的承擔能力，選擇適當?shù)娘L險金提留方式，還要注意加強農(nóng)業(yè)貸款風險管理的法律保護機制。對信用貸款和已過訴訟時效期的部分擔保、抵押托欠農(nóng)業(yè)貸款，及時補辦擔保抵押資料，以降低農(nóng)業(yè)貸款的損失風險。

篇7

關(guān)鍵詞：農(nóng)村合作金融；農(nóng)村信用社；風險防范；策略

農(nóng)村合作性金融是農(nóng)村金融體系的重要組成部分。合作性金融是建立在合作組成員互助合作基礎(chǔ)上的一種金融組織形式，一般是小規(guī)模資金所有者互通有無、資金互助的一種靈活而有效的形式?，F(xiàn)階段，該省農(nóng)村合作性金融機構(gòu)主要由農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行和農(nóng)村信用社構(gòu)成，主體是農(nóng)村信用社，業(yè)務上受安徽省農(nóng)村信用社聯(lián)合社統(tǒng)一指導和管理。在安徽農(nóng)村合作金融發(fā)展壯大的過程中，風險也與之相伴，如何防范金融風險，已成為政府經(jīng)濟管理、決策部門首先考慮的重要課題。

一、安徽省農(nóng)村合作金融發(fā)展現(xiàn)狀

（一）支農(nóng)信貸有利支持和促進農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展

“十一五”以來，安徽省農(nóng)村金融機構(gòu)不斷加大對農(nóng)業(yè)信貸資金支持力度，有力促進了農(nóng)村經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展。涉農(nóng)貸款連續(xù)實現(xiàn)了增速、增量和占比高于上年的“三個高于”目標。截至2010年10月末，全系統(tǒng)涉農(nóng)貸款余額為1254.2億元，占全部貸款總額（不含票據(jù)業(yè)務）的90%以上，余額和新增額均占全省金融機構(gòu)的90%以上；中小企業(yè)貸款余額762.3億元，支持小企業(yè)21554戶。經(jīng)營效益實現(xiàn)年增長50%以上，可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強。特色支農(nóng)產(chǎn)品主要有農(nóng)戶小額信用貸款、農(nóng)戶聯(lián)保貸款、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化及農(nóng)村經(jīng)濟組織貸款。

（二）對中小企業(yè)貸款服務有所突破

中小企業(yè)長期以來的資金問題就是貸款難，全省農(nóng)村合作金融機構(gòu)結(jié)合自身經(jīng)營發(fā)展需要，積極組織研究地方市場，創(chuàng)新貸款方式，為小企業(yè)客戶量身定制了一大批特色金融產(chǎn)品，加大小企業(yè)支持力度，逐步緩解中小企業(yè)融資難問題。例如，馬鞍山農(nóng)合行推出了“金色家園”計劃，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織開展企業(yè)聯(lián)保貸款，并與世界銀行、德國復興信貸銀行等國際機構(gòu)合作，開創(chuàng)了國內(nèi)農(nóng)村銀行機構(gòu)參與“微貸”項目的先河；亳州市譙城區(qū)聯(lián)社在解決小企業(yè)、個體工商戶或其他自然人商業(yè)流轉(zhuǎn)、流動資金不足、生產(chǎn)費用等短期資金方面，將農(nóng)戶小額信貸方式移植到小企業(yè)貸款中，開發(fā)了“商家樂”產(chǎn)品。截至2011年10月末，全省農(nóng)村合作金融機構(gòu)小企業(yè)貸款余額達271.47億元，扶持小企業(yè)71089戶，有效緩解了小企業(yè)“貸款難”問題，實現(xiàn)了經(jīng)濟效益與社會效益的雙贏。

（三）農(nóng)村合作性金融機構(gòu)已成為農(nóng)村金融服務的主力軍

在我國經(jīng)濟體制改革開始以后，農(nóng)村金融有了迅速發(fā)展。經(jīng)過多年的農(nóng)村金融體制改革，目前，安徽已初步形成了包括商業(yè)性、政策性、合作性金融機構(gòu)在內(nèi)的，以正規(guī)金融機構(gòu)為主導、以農(nóng)村信用合作社為主力軍的農(nóng)村金融體系。商業(yè)性金融機構(gòu)主要是安徽省農(nóng)業(yè)銀行，政策性金融機構(gòu)主要是安徽省農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，合作性金融機構(gòu)主要是安徽省農(nóng)村信用社聯(lián)合社。盡管安徽省工商銀行、建設(shè)銀行、城市商業(yè)銀行、城市信用社每年也間或安排一定量的支農(nóng)信貸資金，但因其所占支農(nóng)信貸資金總量比重不足1％，除在吸納城鄉(xiāng)居民儲蓄存款方面與安徽省郵政儲匯局一樣占有較大比重外，對農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、農(nóng)村經(jīng)濟繁榮沒有發(fā)揮實質(zhì)性的直接支持作用。在支持“三農(nóng)”發(fā)展方面，安徽省農(nóng)村信用社開始扮演全省農(nóng)村金融服務主力軍的角色。截至2010年11月末，安徽省農(nóng)村合作金融機構(gòu)各項存款余額2546.9億元，比2004年末增加1835.3億元；各項貸款余額1851.9億元，增加1339.7億元，存貸款余額均躍居全省銀行業(yè)機構(gòu)首位，比居第二位的省農(nóng)業(yè)銀行高49個百分點。

二、安徽省農(nóng)村金融信貸風險分析

目前，安徽省的農(nóng)村金融的信貸發(fā)展現(xiàn)狀，主要存在以下幾個方面的風險。

（一）自然災害造成信貸風險

農(nóng)村信用社主要的服務對象是“三農(nóng)”，安徽是農(nóng)業(yè)大省，農(nóng)業(yè)對經(jīng)濟的影響比較大，每當自然災害的發(fā)生頻率較大時就會出現(xiàn)問題，由于農(nóng)業(yè)本身抵御自然災害的能力比較差，所以每次的自然災害都會造成大量的貸款不能如期償還，造成了大量的信貸資金的沉淀。

（二）業(yè)務流程欠規(guī)范導致操作風險

業(yè)務流程欠規(guī)范主要表現(xiàn)為賬務處理風險和貸款發(fā)放違規(guī)。由于農(nóng)村信用社機構(gòu)分散，點多面廣，辦理的業(yè)務額小、量大，且工作人員偏少，存在一人多崗的現(xiàn)象，所以在日常業(yè)務操作過程中，內(nèi)部規(guī)章制度不能得到有效貫徹落實，人為簡化賬務操作流程的現(xiàn)象比較普遍，容易誘發(fā)各類風險。再從貸款審查環(huán)節(jié)來看，在審查和調(diào)查時，信用社的工作人員的監(jiān)管不是十分的仔細、合理，為了達到規(guī)模上的擴張，并沒有注重貸款的質(zhì)量，在貸款之后也沒有及時聯(lián)系和檢查，放松了監(jiān)管的力度。貸時審查流于形式，與核算人員相互依賴，責任不清，柜臺監(jiān)督形式化，一些違規(guī)違紀貸款屢禁不止。

（三）信用缺失引發(fā)違約風險

目前，大多數(shù)農(nóng)村信用社的大部分貸款以信用形式發(fā)放。隨著農(nóng)村經(jīng)濟的不斷發(fā)展，少數(shù)單位和個人道德觀念滑坡，誠信意識淡薄，產(chǎn)生賴債、逃債、廢債行為，一些欠貸戶互相觀望，長期拖欠貸款不還，給農(nóng)村信用社業(yè)務帶來一定風險。加之近年來受國家宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，部分限制性行業(yè)及相關(guān)企業(yè)資金鏈斷裂，無力償還貸款，或者由于市場價格波動，企業(yè)盈利能力下降，使企業(yè)貸款到期后不能償還，不同程度地造成了農(nóng)村信用社債務懸空，信貸資產(chǎn)頻頻出現(xiàn)劣變，不良率迅速上升，一些貸款已經(jīng)形成損失。

（四）人員素質(zhì)不高帶來合規(guī)風險

農(nóng)村信用社基層網(wǎng)點員工學歷水平普遍偏低，既懂金融專業(yè)知識又熟法規(guī)、擁有風險意識的合規(guī)風險管理人才更少。由于歷史和管理體制的原因，農(nóng)村信用社很多員工均沒經(jīng)過考試、考核等用工程序就進入信用社工作，且很多是親屬關(guān)系，至使農(nóng)村信用社里面很多管理者對員工很難實施有效監(jiān)管。許多管理者和員工，對金融的業(yè)務知識、法律法規(guī)、職業(yè)操守等均沒達到應有的資格水平，所以管理水平較低。而合規(guī)管理只有在員工知法、懂法、守法的情況下才能發(fā)揮其應有的作用。因此，該省整個系統(tǒng)的合規(guī)管理意識不強。

三、安徽省農(nóng)村金融信貸風險防范策略

（一）建立和完善農(nóng)業(yè)保險制度

發(fā)展農(nóng)業(yè)保險就是要增強農(nóng)村經(jīng)濟主體抵御因各種不可抗力所造成的風險或損失的能力，分散農(nóng)村金融機構(gòu)因開展此類信貸業(yè)務而引發(fā)的經(jīng)營風險。為此，一要加強農(nóng)業(yè)保險立法，用法律的形式明確政府在開展農(nóng)業(yè)保險中應發(fā)揮的職能和作用。二要加快農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營體制改革，把農(nóng)業(yè)政策性保險業(yè)務從商業(yè)性保險業(yè)務中分離出來，政府按業(yè)務品種給予適當?shù)谋ＹM補貼或免交營業(yè)稅和一定比例的所得稅，以調(diào)動商業(yè)保險公司開展農(nóng)業(yè)政策性保險業(yè)務的積極性，使保險費率降至農(nóng)戶可承受的范圍之內(nèi)。三要鼓勵商業(yè)保險公司通過經(jīng)營涉農(nóng)商業(yè)保險來彌補政策性保險可能產(chǎn)生的損失。

（二）加快業(yè)務流程建設(shè)

以省聯(lián)社統(tǒng)一指導、法人行社統(tǒng)一實施，根據(jù)《安徽省農(nóng)村合作金融機構(gòu)流程建設(shè)總體方案》，用3-5年時間，逐步建立以客戶為中心、以市場為導向、以風險控制為底線、以效益與效率為目標的組織和流程。重點規(guī)范和優(yōu)化業(yè)務管理流程，建立風險管理三道防線清晰和前、中、后臺分離以及中后臺集中運作與管理的流程化組織體系，完善業(yè)務流程，制定操作手冊，清晰劃分各流程環(huán)節(jié)的崗位職責、風險要點、操作規(guī)范、合規(guī)要求，強化崗位相互約束與制衡，堅持關(guān)鍵崗位人員的輪崗輪調(diào)和強制性休假制度。

（三）強化合規(guī)風險管理

法人行社應將合規(guī)管理作為一項核心的風險管理活動。結(jié)合《安徽省農(nóng)村合作金融機構(gòu)合規(guī)工作指導意見》、《安徽省農(nóng)村金融機構(gòu)合規(guī)風險管理機制建設(shè)三年規(guī)劃》，圍繞“雙建”等重點工作，進一步落實合規(guī)“三項制度”，推進合規(guī)管理“五項機制”建設(shè)，全面落實合規(guī)風險的識別、評價、監(jiān)測和管理的政策和程序，包括建立合規(guī)管理協(xié)作機制，搭建各部門條線的溝通協(xié)作機制和信息共享平臺；建立合規(guī)信息管理機制，開發(fā)合規(guī)風險管理平臺，有效實施合規(guī)管理信息的收集、分析與評估；建立合規(guī)督導工作機制，在業(yè)務部門及分支機構(gòu)開展日常的合規(guī)督導及履職考評；建立合規(guī)風險檢查機制，實施合規(guī)風險檢查與評價；建立合規(guī)風險管理監(jiān)督考核機制，持續(xù)監(jiān)督和定期考評各部門條線及分支機構(gòu)的合規(guī)風險管理情況。

（四）營造良好的農(nóng)村信用環(huán)境

良好的信用軟環(huán)境是農(nóng)村金融發(fā)展的基石。因此，一要加快全省信用體系建設(shè)。完善信用中介機構(gòu)企業(yè)和個人的信用評定，并將結(jié)果定期向社會公布。二要建立健全省市縣鄉(xiāng)四級信用擔保體系。重點發(fā)展由政府投資的政策性中小企業(yè)的融資擔保機構(gòu)和非營利性的企業(yè)間互助式擔保機構(gòu)，切實解決中小企業(yè)貸款和擔保抵押難問題。三要加強金融安全區(qū)的創(chuàng)建。廣泛開展創(chuàng)建信用企業(yè)、信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)、信用村和信用農(nóng)戶活動，加大對守信企業(yè)、村鎮(zhèn)和個人的信貸傾斜。四要嚴厲打擊逃廢金融債務行為。規(guī)范企業(yè)改制和破產(chǎn)程序，對逃避金融債務的企業(yè)法人建立責任追究制度，依法保護金融債權(quán)。

（五）提高從業(yè)人員整體素質(zhì)

要幫助信用社全體員工提高自身素質(zhì)，加強對員工上崗前和在職員工的多層次多方位的培訓，要把管理水平、規(guī)章制度、操作技術(shù)、職業(yè)道德、法律知識等方面的培訓有機結(jié)合起來，增強法紀觀念。提高政治素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)，使他們懂得法律、精通業(yè)務、嚴格執(zhí)行制度。要強化員工政治思想教育，不斷提高員工思想政治素質(zhì)。以當前銀行業(yè)出現(xiàn)的一些反面典型案件并結(jié)合身邊發(fā)生的案例教育員工。樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，加強員工的社會主義榮辱觀教育，把好權(quán)力關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)。要強化員工的法規(guī)制度教育，經(jīng)常開展法紀教育學習，使他們知法、守法，遵守規(guī)章，按制度辦事，提高法規(guī)意識。增強他們的防腐拒變和自我控制能力，時刻保持清醒的頭腦，使每個員工都知道在辦理業(yè)務時各個操作環(huán)節(jié)所應承擔的責任。要做好重要崗位人員的交流和定期輪換，形成人員優(yōu)化流動機制，達到暴露問題和自我控制的目的。

參考文獻：

1.徐聯(lián)初,時文朝.中國金融前沿問題研究[M].中國金融出版社,2004.

2.項俊波.充分發(fā)揮金融在現(xiàn)代農(nóng)村經(jīng)濟中的核心作用[N].人民日報,2008-11-21.

3.陳天閣等.農(nóng)戶融資與信貸供給[J].農(nóng)村金融研究,2005(1).

4.韓心靈.安徽省建立現(xiàn)代農(nóng)村金融制度的思考[J].江淮論壇,2010(2).

5.安徽省統(tǒng)計局,國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊.安徽統(tǒng)計年鑒[M].中國統(tǒng)計出版社,2010.

6.安徽省金融統(tǒng)計月報[Z].

篇8

關(guān)鍵詞：TailVaR；經(jīng)濟資本；RAROC

一、引言

保險行業(yè)是負債經(jīng)營，在經(jīng)營過程中要承擔比其他行業(yè)更大的風險。近年來我國保險業(yè)快速發(fā)展，隨之而來的是保險的償付能力問題。資本的多少是保險業(yè)償付能力的重要評判標準，國外的保險評級機構(gòu)已經(jīng)將保險公司資本充足率作為衡量保險企業(yè)信譽的一項重要指標。經(jīng)濟資本作為一種先進的風險管理工具，可以逐步成為我國保險公司的風險管理核心。

國外學者對保險公司風險管理和風險防范技術(shù)方面有深入的研究。風險管理的發(fā)展從傳統(tǒng)風險管理發(fā)展至現(xiàn)代全面風險管理。北美非壽險精算師協(xié)會（2003）對全面風險管理理論的定義為：ERM是一個對各種來源的風險進行評價、控制、研發(fā)、融資、監(jiān)測的系統(tǒng)過程，任何行業(yè)和企業(yè)都可以通過這一過程提升股東短期或長期的價值。國外的有關(guān)保險公司風險防范技術(shù)方面的研究開始較早，也比較深入。美國精算師協(xié)會 （2003）認為經(jīng)濟資本的主要功能是保證保險公司擁有足夠的償付能力。Jeremy Scott（2004）從保險公司的角度認為經(jīng)濟資本是保險公司持有的在一定置信區(qū)間內(nèi)保證保險公司滿足一定償付能力的盈余。

在我國，保險企業(yè)以及財產(chǎn)保險企業(yè)的風險管理研究還在初期。張維功（2009）借鑒了國內(nèi)外的研究成果，提出我國財產(chǎn)保險公司全面風險預警指標體系。陳兵（2006）認為，對于保險公司來說，經(jīng)濟資本是指在規(guī)定的置信度和時間范圍內(nèi)，公司自身所持有的資產(chǎn)數(shù)量大于負債的市值，以保證資產(chǎn)盈余大于零。魏迎寧、陳戈（2008）認為經(jīng)濟資本是以公允價值計量的保險公司資產(chǎn)與負債的差額。通過財險公司業(yè)務線進行經(jīng)濟資本的配置，可以了解各業(yè)務線的風險收益情況以便更好地采取承保策略和再保險策略。

二、經(jīng)濟資本

（一）定義

經(jīng)濟資本是指從金融機構(gòu)內(nèi)部來說，用于承擔業(yè)務風險所需要的合理持有資本。保險公司的經(jīng)濟資本是指在某一置信水平上，大于某一分位點的損失的期望值。我們所關(guān)心的問題是經(jīng)濟資本的計算和經(jīng)濟資本是如何配置到各個部門的。本文運用TailVaR計算經(jīng)濟資本。

（二）計算

基于TailVaR的經(jīng)濟資本的計算：

在使用TailVaR計算經(jīng)濟資本時，依然假設(shè)損失分布為正態(tài)分布。多風險下的經(jīng)濟資本：

假設(shè)財產(chǎn)保險公司有N各保險產(chǎn)品，第j個產(chǎn)品的損失風險服從

假設(shè)各個業(yè)務線風險滿足正態(tài)分布，如果知道財產(chǎn)保險公司個業(yè)務線之間的協(xié)方差矩陣，就可以知道其經(jīng)濟資本。

（三）配置

C為總體風險所需的經(jīng)濟資本，

其中收入指保險公司包括保費收入和其他營業(yè)收入在內(nèi)的總收入；預期損失指保險公司計算出的不同風險的預期損失之和；成本費用指保險公司日常經(jīng)營中的各種成本。

三、財產(chǎn)保險公司經(jīng)濟資本配置的實證分析

（一）樣本選取及數(shù)據(jù)處理

本文選取兩家規(guī)模不同的財產(chǎn)保險公司作為研究對象。

然后用TailVaR來計算經(jīng)濟資本。并且進行經(jīng)濟資本配置。最后計算各業(yè)務線的經(jīng)濟資本占保費收入的比例以及RAROC，進行分析。

（二）假設(shè)及運算結(jié)果

1. 基本假設(shè)

（1）各業(yè)務線的風險服從正態(tài)分布；

（2）計算經(jīng)濟資本時，不論是整體還是單獨業(yè)務線，置信水平定為99%；

（3）假設(shè)各業(yè)務線的經(jīng)營費用為保費收入的30%，利潤為：

利潤=保費收入-期望損失-經(jīng)營費用（30%的保費收入）。

2. 運算結(jié)果

按照以上過程對兩家公司的保費收入和保費支出進行計算，得到以下結(jié)果：

（1）公司A的RAROC分析

各業(yè)務線之間的相關(guān)系數(shù)為：

基于TailVaR計算的總體的經(jīng)濟資本為：

基于以上計算得到的總體經(jīng)濟資本數(shù)據(jù)來看，針對公司A，農(nóng)業(yè)保險和短期健康保險不用配置經(jīng)濟資本的，他們的配置額為負數(shù)，說明他們與公司的總體風險呈負相關(guān)，可以進一步擴大這些險種的規(guī)模，提高承保能力。同理可以應運于公司B的信用保險、農(nóng)業(yè)保險和其他保險。

計算兩家公司的各個業(yè)務線的RAROC指標并進行分析：

（1） 公司A的RAROC指標

（2）公司B的RAROC指標

首先可以觀察得出，有些業(yè)務線的RAROC為正數(shù)，有些為負數(shù)。造成負數(shù)的原因有可能是利潤是正數(shù)，但是經(jīng)濟資本是負數(shù)。

（三）財產(chǎn)保險公司RAROC的分析及對比

1.對比及分類

我們可以將保險業(yè)務線分為四類，第一類是優(yōu)秀險種，是經(jīng)濟資本為負數(shù)的險種，可以減少保險公司的風險；第二類是良好險種，是RAROC大于平均水平的險種；第三種是較差險種，是RAROC低于平均水平的險種；第四類是虧損險種，即利潤為負的險種，保險公司需要抑制其規(guī)模，加強管理。

兩家保險公司各個業(yè)務線分類如下：

2. 分析結(jié)果

可以看出公司A的優(yōu)秀險種數(shù)量大于公司B的優(yōu)秀險種的數(shù)量。并且整體的RAROC不論用哪種方式計算都是公司A的高于公司B。而且不同公司的險種劃分不同，說明不同公司的各業(yè)務線的風險程度不同。每個財產(chǎn)保險公司都有自己優(yōu)秀的業(yè)務，而且這些業(yè)務的優(yōu)勢有可能會隨著時間的變化而變化。

四、總結(jié)

本文研究了經(jīng)濟資本和RAROC的計算和在我國財產(chǎn)保險公司的應用。從理論到實踐，基于TailVaR計算了總體經(jīng)濟資本以及各業(yè)務線的經(jīng)濟資本配置，并且計算了RAROC，從而得到業(yè)務線的分類依據(jù)，為財產(chǎn)保險公司的業(yè)務線進行分類。主要結(jié)論如下：

第一，各業(yè)務線的經(jīng)濟資本配置可以使負數(shù)也可以是正數(shù)，經(jīng)濟資本為負數(shù)的業(yè)務線可以作為保險公司拓展的領(lǐng)域進行發(fā)展；

第二，公司A在險種和規(guī)模上都勝于公司B，風險管理水平較高。

參考文獻：

[1] Hubert b. Mueller ，Dennis p. Lauzon，Hubert b. Mueller ，Ellen Woodruff Hall，“Economic Capital”，SOA Spring Meeting Washington，DC，Sessin 4，2003

[2] Jeremy Scott， Chairman of Price Waterhouse Coopers， Global Financial Services Group，Economic capital： At the heart of managing risk and value in insurance operations，2004

[3] M. Gelderman， A supervisory view on economic capital models[J] .Report of the Working group on Economic Capital Models，2005（5）

[4] 魏迎寧，陳戈，論保險公司經(jīng)濟資本[J] .保險研究，2008（ 5），64-66

篇9

（一）災前：防范與早期預警，提高抵抗力

微型金融有助于降低農(nóng)戶的旱災脆弱性程度，提高其抵抗力。微型金融可以幫助貧困農(nóng)戶獲得必要的資金支持，保障基本生活穩(wěn)定；并且通過平滑消費，增強其抵抗風險的能力?？梢栽鰪娯毨мr(nóng)民的信用水平，增強其獲得資金幫助的機會。小額信貸有助于加強農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。農(nóng)村水利、水電、農(nóng)村電網(wǎng)改造等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的薄弱是旱災脆弱性的主要原因。小微信貸的投入為水利建設(shè)提供強有力的金融支持和保障。小額保險公司提供的旱災保險品種，改變了單一靠政府財政救災的被動方式，通過實施市場化運作，更主動、更有效地減災救災，減輕旱災給農(nóng)戶造成的損失。

（二）災中：減輕和適應，增強抗災能力

微型金融在抗災中發(fā)揮著非常重要的作用，如通過直接捐款和提供優(yōu)惠貸款等形式，給受災群眾提供救災資金等。保證災中抗旱救災貸款需求和農(nóng)業(yè)物資的供應。通過開設(shè)農(nóng)戶小額信用貸款和特色農(nóng)業(yè)貸款等綠色通道，提升對農(nóng)業(yè)企業(yè)和受災農(nóng)戶的貸款服務水平。加大貸款力度，滿足農(nóng)藥、化肥、種子等農(nóng)業(yè)企業(yè)的貸款需求，保證災中農(nóng)業(yè)物資的供應；優(yōu)先滿足農(nóng)戶抗旱救災的貸款需求，支持農(nóng)戶興修水利、打井抗旱、購買農(nóng)機具等抗旱救災工作。積極做好旱災保險理賠工作，最大限度降低災后損失。小額保險提供的保險賠償降低了旱災造成的經(jīng)濟損失，提高了受災群眾的自救能力，極大地避免了受災群眾因災返貧，因災致貧。

（三）災后：恢復和重建，提高恢復力

農(nóng)業(yè)作為弱勢產(chǎn)業(yè)，抗風險能力差，許多農(nóng)民因旱致貧返貧。金融保障機制對災后的恢復和重建發(fā)揮著重要的作用。災后生活保障。如糧食因災減產(chǎn)甚至絕收，農(nóng)戶收入減少，生活受到影響，然而由于信息不對稱和信用風險，銀行等正規(guī)金融機構(gòu)可能不愿意貸款給農(nóng)戶。在此困境下，微型金融機構(gòu)不斷推進金融產(chǎn)品和服務方式創(chuàng)新，合理配置資金，加大對災區(qū)困難人群的融資支持，提供配套金融服務，保障災區(qū)生活可持續(xù)發(fā)展。災后生產(chǎn)恢復。通過微型金融的各種渠道籌集資金，用于災后基礎(chǔ)設(shè)施和衛(wèi)生教育設(shè)施重建。優(yōu)先安排資金支持農(nóng)作物種植的災后維護以及其他農(nóng)作物的耕種；信貸支持農(nóng)用機具的維修、灌溉設(shè)備的重新鋪設(shè)和修理等。

二、創(chuàng)新農(nóng)村微型金融，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)旱災風險管理的可持續(xù)發(fā)展

1.微型金融機構(gòu)的組織與管理創(chuàng)新，提高自身的抗災能力在災害發(fā)生時，微型金融機構(gòu)只有自身抗災能力強，才能更好地為脆弱群體提供金融服務。因此，提高農(nóng)村微型金融機構(gòu)自身的組織和管理能力，增強其抗災能力至關(guān)重要。一是加強微型金融機構(gòu)的內(nèi)部管理，組建專業(yè)的農(nóng)業(yè)旱災風險管理團隊，建立旱災災情數(shù)據(jù)庫和旱災預案體系，提高旱災風險分析能力；二是建立利益相關(guān)者旱災風險管理體系，密切聯(lián)系外界防災、救援等部門，及時跟蹤旱災預警信息，做好防災抗災工作。通過內(nèi)部的完善與外部的協(xié)調(diào)溝通，促進微型金融機構(gòu)獲得可持續(xù)發(fā)展。

2.微型金融信息技術(shù)創(chuàng)新，提高防旱抗旱能力金融業(yè)對信息技術(shù)要求高，特別是災害中的應急處理能力需要優(yōu)秀的信息技術(shù)人才和完善的金融信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)作為支撐。然而，微型金融機構(gòu)往往面臨信息技術(shù)人才缺乏和信息技術(shù)薄弱等問題，嚴重影響運營效率，從而影響防旱抗旱的能力。因此，要運用信息和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動微型金融快速發(fā)展。一是加強硬件設(shè)施的投入力度。運用信息網(wǎng)絡技術(shù)，改造傳統(tǒng)運營流程，全面實現(xiàn)金融機構(gòu)經(jīng)營管理的電子化、網(wǎng)絡化，降低操作成本，提高機構(gòu)的運營效率。二是加大對微型金融機構(gòu)信息技術(shù)人才的培養(yǎng)。提高風險識別能力和電子化信息化操作能力，提高客戶的滿意度和忠誠度。

3.微型金融產(chǎn)品創(chuàng)新，幫助脆弱性群體災后的恢復重建在幫助貧困群體減輕旱災影響和脫貧方面，微型金融機構(gòu)開發(fā)的緊急貸款、重建貸款、小額租賃等新產(chǎn)品，能有效幫助受災家庭迅速重置生產(chǎn)資料和生活資料。在旱災頻發(fā)地區(qū)，微型金融機構(gòu)還應該不斷開發(fā)各種新的金融產(chǎn)品，實現(xiàn)微型金融產(chǎn)品的多元化，為脆弱性群體提供最方便、最適合的產(chǎn)品，保證災后重建的順利實施。如發(fā)展農(nóng)村小額保險，創(chuàng)新保險險種，提高農(nóng)民抗風險的能力。

4.微型金融供給主體創(chuàng)新，拓寬旱災風險管理的投融資渠道促進微型金融供給主體多元化發(fā)展，緩解災區(qū)信貸約束狀況。一是拓寬民營資本進入微型金融領(lǐng)域的渠道和形式，鼓勵民營資本建立村鎮(zhèn)銀行，支持民營資本建立可以覆蓋農(nóng)戶貸款的融資性擔保機構(gòu)；放松民營資本參與微型金融的市場準入限制，以形成一種機構(gòu)多元、適度競爭的普惠金融局面。二是通過民間金融“陽光化”促進微型金融發(fā)展，鼓勵民間金融由非正規(guī)金融向正規(guī)的微型金融機構(gòu)轉(zhuǎn)變。

篇10

關(guān)鍵詞:農(nóng)戶小額信貸;四川省;風險防范

1四川農(nóng)戶小額信貸現(xiàn)狀

目前四川農(nóng)戶小額信貸市場的參與者主要包括兩類：一是農(nóng)村信用合作社、郵政儲蓄銀行、農(nóng)業(yè)銀行等銀行類金融機構(gòu)；二是如小額貸款公司這樣的商業(yè)性非銀行類金融機構(gòu)。但基于小額貸款公司的商業(yè)性，對貧困農(nóng)戶基本不放貸，導致其業(yè)務發(fā)展有限。目前的大背景是銀行類金融機構(gòu)作為小額信貸實施主體機構(gòu)，其小額信貸業(yè)務發(fā)展非常迅速。四川農(nóng)信社自成立以來，發(fā)放貸款數(shù)量占各項貸款總量的百分比如表1所示。農(nóng)戶小額信貸截至2014年年末，四川農(nóng)信累計發(fā)放涉農(nóng)貸款4548億元，較年初新增694億元，同比多增67億元。

2四川農(nóng)戶小額信貸風險

及時準確地找出農(nóng)戶小額信貸風險產(chǎn)生的根源，對預防和降低農(nóng)戶小額信貸風險意義重大。

2.1外部風險

2.1.1自然風險

自然風險是指由于自然力不規(guī)則變化所產(chǎn)生的現(xiàn)象，進而危害到人們的經(jīng)濟活動、物質(zhì)生產(chǎn)或者生命安全的風險。由于農(nóng)業(yè)是弱質(zhì)產(chǎn)業(yè)，對自然災害的免疫力不強。而且缺乏必要的風險轉(zhuǎn)移機制。近年來，四川省農(nóng)業(yè)因災而絕收面積逐年上升。

2.1.2市場風險

由于農(nóng)產(chǎn)品價格波動，導致以農(nóng)產(chǎn)品銷售為收入主要來源的借貸農(nóng)戶的收入出現(xiàn)不穩(wěn)定，進而無法按期償還貸款，形成小額信貸市場風險。由于農(nóng)戶在選擇農(nóng)產(chǎn)品時，具有從眾心理，使得農(nóng)產(chǎn)品種類相對集中且趨同，再加上市場信息不對稱、農(nóng)戶運用金融工具的能力較低等原因，必然導致同種產(chǎn)品供大于求，價格下跌，農(nóng)戶收入減少，小額信貸風險增加等問題。

2.2農(nóng)戶信用風險

小額信貸的信用風險，是指由于借款人沒能按期償還貸款而給貸款發(fā)放機構(gòu)帶來損失的可能。

2.3銀行操作風險

銀行操作風險主要是由于不完善或有問題的內(nèi)部操作過程、人員、系統(tǒng)或外部事件而引起的，會造成間接或直接損失的風險。對于農(nóng)戶小額貸款而言，操作風險主要是機構(gòu)內(nèi)部控制機制不健全所引發(fā)的逆向選擇、道德風險或?qū)ぷ庑袨榈刃纬傻娘L險。

3四川農(nóng)戶小額信貸風險的防范措施

3.1外部環(huán)境風險管理

3.1.1建設(shè)自然災害抵御工程

(1)加強水利工程建設(shè)。加強抗旱排澇能力以及水資源利用效率是關(guān)鍵，提高病險水庫除險加固的力度是重點，增強防洪和供水能力是主要出路。重點整治響水灘水庫、大黑龍灘水庫、白橋水庫等病險水庫。(2)助力地方動植物病蟲害防治。加強動物、植物病蟲害監(jiān)測預警工作、檢驗監(jiān)督工作、控制撲滅工作，完善動物、植物病蟲害防治物資保障系統(tǒng)，加快動物防疫體系、植保工程等工程建設(shè)。(3)提高農(nóng)業(yè)機械化水平。發(fā)展農(nóng)業(yè)機械化要因地制宜，立足中大型拖拉機、多功能高效聯(lián)合收割機及各種專用型農(nóng)機產(chǎn)品的發(fā)展，不斷提高耕、播、管、收、運等環(huán)節(jié)的農(nóng)業(yè)機械化水平。

3.1.2實行農(nóng)業(yè)保險制度

為建立農(nóng)業(yè)保險合作機制，信貸機構(gòu)可與中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司、中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司、華農(nóng)財產(chǎn)保險股份有限公司等具有可以開辦農(nóng)業(yè)保險的地方保險公司合作，結(jié)合當?shù)貙嶋H，針對因不可抗的自然災害，導致農(nóng)戶不能償還貸款的情況，設(shè)計不同的農(nóng)業(yè)保險。3.1.3強化政府支持力度政府要加大對農(nóng)產(chǎn)品價格的支持力度。作為農(nóng)業(yè)大省，四川省應加大對農(nóng)產(chǎn)品價格的扶持和保護力度，當農(nóng)產(chǎn)品市場價格低于政府所規(guī)定的最低收購價時，政府應根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品供給曲線和需求曲線求得均衡價格和數(shù)量，進行收購。防止“谷賤傷農(nóng)”，促進農(nóng)民增收，加強農(nóng)產(chǎn)品抵御市場風險的能力。

3.2農(nóng)戶信用風險管理

3.2.1建全農(nóng)戶資信檔案

(1)首先要制定出細化的、符合本地實際的、定量與定性相結(jié)合的分析評價體系。其次，對于符合貸款條件去申請小額貸款的農(nóng)戶，進行誠信調(diào)查。最后根據(jù)調(diào)查結(jié)果設(shè)定該農(nóng)戶的信用等級，并錄入農(nóng)戶資信檔案系統(tǒng)。(2)對農(nóng)戶信用檔案實施電子化管理，實現(xiàn)信息共享。建立政府、銀行、部門三位一體的工作機制，設(shè)立農(nóng)戶信用信息管理系統(tǒng)，系統(tǒng)的維護、管理等由人民銀行負責。單位、個人查詢應提出申請，由人民銀行提供查詢服務。(3)實施農(nóng)戶信用狀況公示制度，增強農(nóng)戶信用觀念，樹立良好的信用環(huán)境。(4)開展對惡意逃廢貸款的公示活動，創(chuàng)建舉報失信農(nóng)戶有獎制度，加強對失信農(nóng)戶的社會監(jiān)督及輿論譴責，有效防范貸款風險。

3.2.2加強貸款跟蹤檢查

在貸款發(fā)放后，為及時了解農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營活動以及所貸款項的流向，信貸機構(gòu)應做好貸款后的跟蹤檢查，并及時建立臺賬。信貸機構(gòu)要派遣信貸人員下鄉(xiāng)進村，對每個貸款農(nóng)戶進行回訪。同時，還要向貸款農(nóng)戶所在村組干部和鄰居進行走訪，核實貸款農(nóng)戶所述自身情況是否屬實。

3.3銀行自身風險管理

3.3.1提升業(yè)務素質(zhì)，提高防范意識

一是提高四川信貸隊伍準入標準。選人和用人機制要公平、公正，以期選拔素質(zhì)高、專業(yè)知識扎實的人員，不斷充實隊伍。二是加強四川信貸人員的培訓工作。由省級政府部門組織并定期對信貸人員進行培訓，增強業(yè)務知識，提升綜合能力。并組織相關(guān)考試，考核信貸人員對業(yè)務知識的掌握情況。三是提升信貸人員的風險防范意識。信貸機構(gòu)可開展法制教育和警示教育活動，為信貸人員敲響警鐘，杜絕信貸人員產(chǎn)生操作風險，從根本上防控農(nóng)戶小額信貸風險。

3.3.2規(guī)范業(yè)務操作，實現(xiàn)全程監(jiān)督

一是規(guī)范農(nóng)戶貸前信用評級。二是加強貸中審核，審核貸款人的資格及手續(xù)是否齊全。三是強化貸后管理。貸后管理環(huán)節(jié)及貸后檢查至關(guān)重要，通過跟蹤監(jiān)督檢查貸款情況，制定完善科學的貸后管理責任分解機制，實施有效合理的不良貸款清收方案，保障貸款及時足額收回。四是創(chuàng)建審貸分離約束機制，制定和實行“審、貸、查”三崗分設(shè)、定崗定責、相互制約、相互監(jiān)督機制。

作者:張欣 單位:攀枝花學院

參考文獻:

[1]殷紅霞.農(nóng)村小額信貸的政策效應及風險防范[J].理論導刊,2010(9).